今年上半年以来，A股呈现“一九分化”行情，“漂亮50”持续走强，创业板、中小板持续走弱，极端分化的市场风格对量化基金的业绩影响明显。对于后续走势，部分基金经理认为，从长时间的历史数据来看，量化基金仍然具有较大的配置价值。Wind数据显示，2015年市场震荡行情下，41只主动型量化基金有38只正收益，2015年全年回报超过20％的主动型量化基金有25只，其中，长信量化先锋A类收益率为84.03％，排名同类前三；2016年市场大幅调整下，65只量化基金中仍有近一半获得正收益，其中长信量化先锋A类收益率为10.52％，远超同类型量化基金。目前，是最极端的市场结构和行情分化，对于前几年数据造成很大影响。从部分量化基金的表现来看，如果中长期业绩是稳定的，只能说明市场结构发生了深刻变化，但是刻画市场的方法、变量、参数及体系是没有问题的。量化模型的优化不能仅为了当年的行情调整，而是从中长期考虑进行修正完善，把风险收益比降低后，力争获得中长期业绩回报。
量化基金推荐
| 基金代码 | 基金名称 | 今年以来收益 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 229002 | 泰达宏利逆向策略 | -4.5% | 购买定投 | |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混 | -5.45% | 购买定投 | |
| 001917 | 招商量化精选股票 | -5.85% | 购买定投 | |
| 001421 | 南方量化成长 | -11.15% | 购买定投 | |
| 233009 | 大摩多因子策略混 | -16.22% | 购买定投 |
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