什么是掉期?掉期是什么意思条六个月LIBOR利率曲线就和三个月LIBOR利率曲线完全脱离了关系.当三个月LIBOR利率曲线发生变化时，掉期除非我们重新构造六个月LIBOR利率曲线，掉期否则它将不会发生任何变化。第二种方法是在构造好六个月LIBOR利率曲线之后，我们计算并保存它和三个月LIBOR利率曲线之间的利差曲线.也就是说，这条六个月LIBOR利率曲线其实只是一条知道到什么地方去找三个月LIBOR利率曲线的一条利差曲线.它提供的六个月LIBOR利率读数就是三个月LIBOR利率读数加上利差曲线上的相应读数。掉期这样当三个月LIBOR利率曲线发生变化时.六个月LIBOR利率曲线将自动发生相应的变化。
顺便指出，除了上述办法外.掉期如果可以用某种方法直接获得六个月和三个月LIBOR利率之间的利差函数，掉期那么我们就可直接用这个利差函数结合三个月LIBOR利率曲线来直接获得六个月LIBOR利率曲线.这种方法比较简单，掉期但是要得到合适的利差可能并不容易。掉期如果利差指定得不对，掉期由这条六个月LIBOR利率曲线得到的利差掉期的价格就会和市场价格不匹配。
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