价差预备费怎么计算?价差预备费公式我贾讨论的最后一种单纯型波动率卖出策略是一种相同主坦的变异.该交易被称为秃鹰组合。构造秃鹰组合，播要在标的市场主导价位上卖出期权，同时买人处于较深亏价状态的期权以保护自已。与蛛型价差组合相似.不同之处是，你所卖出的是处于较浅亏价状态的看跌期权和处于较浅亏价状态的看涨期权，而不是处于平价状态的期权。获像对裸型价差组合，为了免受无限潜在搜失的影响，你要买人一个处于较深亏价状态的看跌期权和一个处于较深亏价状态的粉涨期权。如果期权的标的资产和到期日相同并取得合适的平衡，则头寸基本上是DELTA中性的。
为了说明秃鹰组合是如何构造的，我们将再次使用前面讨论过的交易策路。暇定你开始时建立了130/140的空头扼制组合，此举a味粉你在135笑分的市场价位上卖出130看跌期权和140看涨期权。随后.为抵消游在损失的无限性，你应买人可以提供无限的潜在收益的期权。所以，你买人了处子较深亏价状态的期权，其蔽定价格为FWI和145。也就是说.你构造了一个处于较深亏价状态的扼制组合。反映了该组合交易的损益情况。
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