300068 穿越牛熊！好的股票交易系统一个就够了（收藏）

本期我们就搭建一个简单的股票交易系统，由均线系统和MACD组成，个人使用多年就可以了。

一、系统介绍

1.移动平均系统

移动平均线(Moving Average，MA)是将某一时期的证券价格(指数)平均，通过统计分析将不同时间的平均值联系起来形成的技术指标线。一般用来观察证券价格的变化趋势。

均线系统是指由多个均线组成的，用于衡量股票收敛趋势和市场平均成本的评价指标。通常，移动平均线由几个移动平均线按(5，10，20，30，60，120，250)，(8，13，21，34，55，89，144，233)的顺序组成

当股价站在均线上时，意味着该股票的市场价格已经大于该均线所反映的平均市场成本；同样，当股价跌破某个移动平均线时，意味着该股票的市场价格小于相应市场的平均成本。这是均线应用的基本理论基础，直观客观，因此被机构、散户等市场各级投资者广泛接受和使用。但它仍然是一个统计概念，也就是说，“站起来”和“下面落下”都不是“瞬间”的概念，需要在一定时期内得到证实。一般市场上用三期作为确认点(“3”确实是个好数字，后面会越来越多看到)。例如，站在5日均线上，意味着当前股票的“潜力”强于前5天的平均成本。从5天以内的短线来看，可以多看多做。

但是单个均线能够评价的意义是非常有限的，尤其是20以下的短期均线。不可否认，每一次股价快速上涨，大多是按照5线或10线向上移动，快速上涨时，大多是按照10线或20线上涨。但是一旦遇到牛皮市场，如果按照单个均线操作，肯定会让你崩溃到怀疑人生。从这个角度来看，由多个均线组成的综合评价体系会好很多。

2.MACD指示器

MACD被称为市场指标之王，这是有道理的。首先是被市场广泛认可，尤其是它对技术应用的偏离；其次，它可以客观地反映某一水平的股市空情况，以及该水平及其子水平的股票“潜力”的强弱。那么，这么强大的指标是什么呢？

MACD被称为同异移动平均线，它是从双指数移动平均线发展而来的。快速指数移动平均线(EMA12)减去慢速指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF，然后用2×(快线DIF-DIF 9天加权移动平均线DEA)得到MACD列。

MACD由黄色和白色的线条以及红色和绿色的圆柱组成。一般来说可以认为黄白线代表这个级别的走势，红绿柱可以代表二级级别的走势。从背离的角度来说，黄白线的背离往往更有效，这很好理解，因为你打开的某个时期的股价图，一般都是你要操作的时期，黄白线正好对应这个时期。

什么是偏差？简单来说就是两个下降期，后一个比前一个低，但是后一个在黄白线或者红绿柱上比前一个高。一旦出现这种情况，就可以认为是偏差。如果黄白线和红绿柱同时偏离，可以认为是标准差。这里需要指出的是，偏差并不是印度的灵丹妙药，已经被使用到一定程度。不然怎么会出现市场上人们讨厌的“背靠背”的普遍现象呢？

因此，需要一个由不同类型的技术指标组成的综合评价体系，在一定程度上提高胜率。

3.移动平均线&；MACD股份简易交易系统

均线代表“价格”和“数量”；MACD代表“潜力”和“能量”。二者的结合可以代表能量，反映大势、市场情绪和相应的资金流。实践证明，两者共同构建的交易系统是选股、跟踪、操作的“良药”。

级别选择:根据你的操作习惯(长期、中期、短期)和资金规模，可以选择周、日、30分钟、5分钟等级别。本文以常见的日平线为例。

移动平均线:本文组成(5，20)移动平均线系统。

MACD:使用系统的默认索引参数，即(12，26，9)。

二、操作判断

1.股票选择

目前，a股上市公司有3000多家。这么大数量的股票，你我在一定时间内实际上只能操作几只，一定要选最好的。股票盈亏，选股是第一步。

从技术角度来说，任何一只股票只要波动，就会有盈利机会，可以操作。尽管如此，有几种情况最好不要碰:

第一，有持续亏损、欺诈等。触及退市风险的；

二是股票流通价值太小，不利于机构的进出，流通市值太大，需要超级主力推动；

三是国家政策不支持的“夕阳”产业；

四是持续大幅上涨，经历高成交量。

在这里，这个栈提供了一个可行的选股思路，供大家参考。

一是股票流通市值适中，注重流通市值。对于普通散户来说，在30亿到200亿之间比较合适(当然这不是绝对的)；

二、你的操作水平出现在(5，20)均线系统前后两段空头排列，中间段可以是多头排列，也可以是反复震荡；

第三，MACD标准偏离了你操作层面的空两段的安排，或者说标准偏差上升了一段时间后又跌到了新低；

第四，公司处于朝阳行业或国家政策支持的业绩稳定的传统行业。当然，从纯技术角度来说，这并不是那么绝对的。

同时，找到满足以上四个条件的股票后，接下来要做的就是耐心等待交易点。

2.购销

在均线系统中，(5，20)金叉可视为向上段一次，死叉可视为向下段一次；然后，在日线上寻找两次下跌前后有MACD标准差的股票，然后用30分钟的MACD指标以同样的方式找到买卖点。

3.级别和资金管理

一般原则:每日交易点——满仓；30分钟交易点半个仓库。第一次买全仓，然后滚半仓，直到日卖点出现。

三、案例展示

选择两只股票，看看这个系统是如何应用的。

1.神舟高铁000008

神州高铁是第一个知名的百元伊安科技，当时叫拍立得。由于资本运营成功，2014-2015年成功实现了“鸟鸡变凤凰”的转型，属于国家政策扶持的朝阳产业。当时市值不到200亿，公司业绩尚可。

图1近三年神舟高铁每日走势

图1是中国高铁自2015年11月13日高点以来的日趋势图。第一波下跌可谓来势汹汹。短短71个交易日，股价直接减半。到目前为止，已经经历了三波下跌，至今是否反转还不清楚。但从日水平来看，支持同水平一波上涨或“不涨不跌”的趋势。

图2神舟高铁日线实际运行图

图2是可以根据交易系统操作的部分，栈参与其中。

图中，一波(a，b，c)标准三波下跌。看下面的MACD红绿柱和黄白线，C段和B段有没有形成明显的标准差？看到这个你要咽下去，因为赚钱的机会来了！

干预点要看一级图，也就是30分钟k线图。时间很长。下载当时的分k线图有点慢。有兴趣可以自己下载。当时的买入点在图2所示的B点，这说明MACD的背离在30分钟图上非常明显。偏离后最好在金叉买。但实际上，B附近的红盒子区买的很好。卖点在图2的S点，但实际上在S点附近的盒子里卖还是挺好的，就是吃蓝线对应的那一段就完美了。“3”段属于背诵和背诵的情况，有没有必要无所谓，或者超出了超级高手的把握，经常说要吃“鱼身”，对吧？我当时参加的就是那个用红色圈起来的。

2.杜南电源300068

不要以为每次下跌后一定会有上涨。上面说的三个趋势:上、下、上、下。有的时候，如果下跌后市场不好，或者更高的水平没有到位，或者即使到位也需要恢复信心(主力吸引资金)等。，极有可能会出现“不涨不跌”的盘整趋势。至于整合后怎么做，我就另说了。

图3杜南供电日线图

这里根据之前的选股条件随机选择一只股票，分析如何操作。以杜南电力为例。图3是该股2017年9月至2018年5月的日线图。图3中A、B、C三段下降，黄白线C偏离B，但红绿栏没有明显偏离。在这种情况下，我们应该给予应有的重视，我们可以做到，但很有可能会出现“不涨不跌”的盘整趋势。如果有选择，尽量选择偏离标准的股票(即黄白线和红绿柱同时偏离)，上涨趋势的概率会高很多。

图4杜南电源30分钟图

选择后，进入30分钟图表，观察买入点的外观。参见图4。a、b和c部分的下降是图3中c部分的“放大”。很明显，图4中的c部分偏离了b部分(虽然没有新的低点，但是c位置的红绿柱和黄白线远小于b位置的红绿柱和黄白线，黄白线已经位于0轴上)。

在图4中C段结束位置附近的MACD黄白线金叉买入，然后30分钟一定有上涨。到了“3”段，黄白线有点招架不住了。这个时候要小心，可以小心卖出一半，然后买入，直到MACD底部偏离。从此，“4”和“5”的黄白线越来越低，“5”时有标准差。如果你之前没有卖过，这里至少要卖一半。如果谨慎的话，可以先清仓(别忘了，之前的水平是非标准差！)。然后在30分钟图上(图4)，a1、b1、c1三段再次下跌(对应日线图中图3的“2”段)，在图4中c1段结束位置附近的MACD黄白线黄金交叉点买入半仓，直到“7”段偏离标准净空。

这样就实现了一个完整的操作，收益保守估计15%，在年初熊市的背景下是一个不错的结果。

四、注意点

1.交易点数可以基于黄金叉和次级MACD的死叉，但是记住当信号出现时要跑得快，赚得少比被卡住舒服得多。

2.注意区分标准差和黄白线偏差，尽量选择标准差。

3.同一个红绿柱的偏差代表子级偏差，但从运算精度来看，最好不要偷懒，勤翻子级图。

4.买卖后放轻松。相邻交易点之间有一定的时间段。耐心等待。“卖了升上天做什么都无所谓。”要有这样的魄力。