于盈 期权价值怎么算?股票期权价值计算

期权价值怎么算?股票期权价值计算在这个简单的分析中.有一种情况是不清楚的:与期权处于盈价相比.当期权是亏价或平价时，概率的差异更明显。相对整个风域而言，为什么交叉面积分布在两边?这是因为期权现在处于盈价。利用前面的定义.当期权处于盈价时.在曲线两边下的概率即总面积可能更大。但是假如这种情况是经常发生的，期权价格将高于它的内在价值.这愈味着期权价格达到这一蔽定价格的概率在50%以上。当发生这种情况时.只需用整个期权价格扣除时间价值.此时我们必须确定分布数值，它位于现行概率和I00%之间。因此我们回过头来分析这一点。

期权价值因为期权处于盈价的概率为70%.任何一种期权的时间价值的概率将为30%，标的市场价格将进一步上升(或下降到期权的服定价格之下)。所以，当期权处于盈价时.公共面积是合作概率区域.这是很有趣的。

总之，布莱克和斯科尔斯期权定价公式隐含着这样一层求思，即内在价值等于股票价格和敲定价格之差，期权价值时间价值等于在股票价格概率分布上的现行市场价格与执行价格之差。