vec VEC模型是什么?vec模型介绍

VEC模型是什么?vec模型介绍根据Ender( 1995)的研究，一个时间序列预测的误差方差是自身扰动及系统其他扰动共同作用的结果。冲击分解的目的，VEC模型就是研究一个系统中当某一扰动发生时，系统随后的变动在多大程度上受到该扰动的影响。冲击响应函数刻画的，是在扰动项上加一个标准差大小的冲击后，对于内生变量当前值和未来值所带来的影响。VEC模型对一个变量的冲击直接影响这个变量，并且通过VEC模型的动态结构传导给其他所有的内生变量。

确定了协整向量后，VEC模型我们对VEC模型进行估计。为了对变量间的动态特性有清楚的了解，VEC模型应用VEC模型进行冲击响应(impulse-response)分析，VEC模型即计算1个单位的通胀率、汇率、GDP、货币供应量(变量为“新息”)冲击对货币对内价格的影响，冲击响应曲线如图11.2所示。

VEC模型通胀率的正向冲击在短期(6季度内)将导致货币对内价格上升;但在长期(10季度后)将引导货币对内价格趋于稳定。VEC模型实际贷款总额的正向冲击在短期(6季度内)将导致货币对内价格上升，但在中长期(6个季度后)其作用等同于通胀率，VEC模型也将引导货币对内价格趋于稳定。