股指期货套期保值效果,股指期货套期保值效果评估,对于各种套期保值策略,股指期货套期保值效果,股指期货套期保值效果评估,投资者需要一个对比的标准,股指期货套期保值即套保效果的评估标准。套期保值效果是从套期保值者的角度出发.衡量套期保股指期货套期保值值相对不套期保值回避风险的程度.套期保位的效率主要体现在套保的效用上,股指期货套期保值在效用函数是二次函数或者组合收益率服从正态分布的假设下,均值和方差可以较好地刻画个体的偏好或者效用.因此我们可以通过股指期货套期保值研究套期保值的风险下降与收益增加的程度.比较各种套期保值的绩效。
如果投资者以风险最小化为日标,则套期保值效果股指期货套期保值评估就是度狱进行套期保值和不进行套期保位时,投资组合风险的比较股指期货套期保值,其中风险可以用方差测度。1979年,Ederington定义的套期保值效果测度方法表示为:与未参与套期保值时的收益方差相比,参与套期保值后收益方差的减少程度。股指期货套期保值效果,股指期货套期保值效果评估。
1.《股指期货套期保值 股指期货套期保值效果,股指期货套期保值效果评估》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《股指期货套期保值 股指期货套期保值效果,股指期货套期保值效果评估》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/keji/144776.html