经济资本 经济资本占用怎么算?经济资本计算公式

经济资本占用怎么算?经济资本计算公式对经济资本的测皿涉及到损失的界定。漪楚界定经济资本可以弥补的损失是量化经济资本的前提。损失可分3种:预期损失、非预期损失和异常损失。经济资本预期损失是平均损失在统计上的估算值，可通过大数定律求损失平均值的方法获得.可预侧的平均损失应通过产品定价和准备金弥补.而不应求助于资本。非预期损失为偏离预期值的损失。预期损失与非预期损失之间的临界为容忍度，经济资本容忍度给定时非预期损失为VAR。可见非预期损失因容忍度的不同而不同。容忍度代表实际损失超过损失(非预期损失)上限的概率。由此可知，违约概率就是容忍度。

异常损失需与非预期损失明确区分。首先，异常损失难以侧度。除应力试脸外，一般统计手段很难对其作出评测。其次，经济资本将异常损失纳人非预期损失会使容忍度过高，经济资本从而使产品定价及风险资本配置无法进行。异常风险概率极低，一旦发生银行就无回天之力.因此，银行应采用与竞争者大体相近的损失参考标准，而不应将异常损失计人资本应保障的损失之列.