跨期套利 跨商品套利,跨期套利口诀

跨商品套利,跨期套利口诀在期货市场上.许多交易所都交易栩同或相似的期货商品.如芝加哥期货交易所、大连商品交易所、东京谷物交易所都进行玉米、大豆期货交易;伦敦金属交易所、上海期货交易所、纽约商业交易所都进行俐、铝等有色金属交易。一般来说，这些品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差倾。跨商品套利这一差倾发生短期的变化，交易者枕可以在这两个市场间进行套利.购买价格相对较低的合约.卖出价格相对较高的合约，以期在期货价格趋于正常时平仓.赚取低风险利润。

跨市套利交易的风险及操作难度较跨期套利大。因为它涉及不同的交易所.交易者必须同时考虑两个市场的情形和形响因素。跨商品套利由子地理空间相异、品质规格不同等因素的作用.同一品种在不同交易所往往存在价差.而且市场在正常情况下应有合理的价差。一般来说.出现比价不正常的持续时间较短.套利者必须抓住时机人市。从实际情况看.这样的时机最容易被那些在不同交易所都有场内经纪人的投资机构抓住.他们的交易旦往往很大.在儿分钟之内便可获得巨倾盈利。