投资组合理论是什么?什么是投资组合理论?①套利交易不外是三部曲:第一步，投资组合理论构建现货组合以棋拟指教;第二步，当期货与现货价差过大时进场执行套利;第三步，投资组合理论价差收敛时离场平仓。这其中最大的技巧就是如何建构一套合适的现货组合。某些指数可以买进所有的成分股来代表，投资组合理论但大部分指数只能用选样的股票来棋拟。
以SP500为例.可以选取其中50只股票构建投资组合，投资组合理论并使其报酬与5&P500相同。由于每个人建构的投资组合都不一样.套利效益也会不同，投资组合理论而谁的组合最接近现货指数.投资组合理论谁的套利效益就越高。投资组合理论未来交易的沪深300指数，投资组合理论由300只股票构成.也需要一个只取部分样本的投资组合。一个高效、准确的模拟样本.将决定沪深300期货套利交易的成败。
②进行套利交易时，投资组合理论还需要注意下列技巧。首先，当进行买期货卖现货的逆价差套利时，投资组合理论部分标的股票无法融券放空.现货组合需要修改。第二.遇到涨跌停，投资组合理论标的股票无法交易。第三.最重要的可能面临保证金迫缴。比如，买股票卖期货，价差收敛时指数上涨，此时期货亏报、股票获利。投资组合理论总和是获利的，但是期货将面临保证金追缴.如果没有多余的资金，投资组合理论将会提前被迫平仓。所以，投资组合理论套利交易还要准备一些多余的资金，投资组合理论不可全数投人到套利中。
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