投资组合理论公式,投资组合理论计算的资料可知，M与W股泉之间存在正相关关系，但不完全正相关。如果分别持有M,W两种股票.其标准离差均为22.6%，均有一定的风险.如果将它们组成一个各占50%的组合，其标准离差为20.6%.风险比分别持有M,X股票的风险降低了2%。可见这样的证券投资组合分散了一定程度的风险。如果投资组合的股票池不止两种股票，而是更多种股股莱.则风险又如何呢?
投资组合理论实证分析证明:如果股票种类较多.能分徽掉大部分非系统性风险。组合中不同行业的证券个数达到约40个时，绝大多数非系统风险均已被消除掉。。如果继续增加证券数目，对分散风险已经没有多大的实际惫义。只能增加管理成本。
投资组合理论显示的是通过随机选取纽约证券文易所（NYSE)股票不断扩大投资组合规模而对投资组合风险产生的影响.图中标注了不同规模投资组合的标准差，从单支股票、两支股票组合.直到一个包含2000余支普通股的组合。该曲线说明投资组合的风险程度通常会随着投资组合规模的增加而降低，并渐渐趋向于某个临界值.即图2一19所示的水平盛线。
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