期货高手的交易系统关于日内波段的交易系统:一个期货高手的交易思路独白（上）

1.关于日内波段

做趋势六年，从最初的不到20万，只亏了2万。后来总结原因的时候，在网站上看到了大师们的视频。当时也是很杂的内容，直到其中一个。在视频中，他提到了自己曾经读过的一本书《克洛的期货交易策略》。我从网上买了一份复印件。这是我到目前为止唯一读过的书，每周都读。给我很大的感触和启发。

其实在我开始做期货盈利的那一年之后我就很迷茫了。为什么？原因很简单。一个大学毕业还没工作的人，一个完全的自由职业者，一个马上就跑了三年的人，看着房价一天天飞奔，压力也不像平时那么大了。总感觉这样做好像没有保证。连续四次跌停不知道哪天会被踢出去。

但是我坚持下来了，在一次次总结的过程中，我体会到了投资的真谛。现在资金已经到了100多万。有一天，一个保险的朋友告诉我，如果你这样做了，如果你出了意外什么的，你会让你老婆承担整个家庭的责任吗？于是我又买了一家店，虽然不是很大，但至少月租可以让他们平静的过上舒适的生活。

现在，回到演讲日乐队，和大家总结分享一下自己的运营经验。当然，我不能自称大师。只是看到这里大家的氛围都很好，大家一起分享一下吧。

在谈乐队之前，我先说说我的心态。因为我受那本书的影响，到目前为止我一直认为，如果你想在白天的乐队里赚钱，你必须要有一根筋。什么叫一根筋？怎么能一根筋？也就是当你固执地认为市场一直在上涨的时候，继续做多空直到趋势改变了你原来的看法，然后你掉头。

那么，你什么时候确认方向呢？要从日线甚至周线的走势入手。

我首先假设市场已经进入了波动期，所以不管多波动，最后都要选择方向。市场不会无缘无故波动。总有原因，要么低位徘徊，中期调整，要么高位受阻时动力不足。所以在看震荡之前，我们先来看看之前的走势是什么样的走势。如果之前有过震惊，那就要等了。当你开始突破的时候，如果之前是上涨趋势，那么你就要坚持价格会上涨。如果之前是下跌趋势，那你就要坚持价格会跌。

我个人认为，在没有明确趋势之前，没有必要做日常的波段操作。

借用克罗的投资哲学，就是在前期市场震荡的时候，你要等到突破，方向明确了，才能开始做日内波段。如果是上涨之后的下跌，一定要坚持一根筋的思路，就是有重要支撑的时候，你会做的更多。如果附近没有关键支撑位，就要判断回调的范围，也就是38.2%，50%，61.8%。几条金线，克劳强调，回调45%-55%的时候就要进场。同样，我个人认为你应该等到价格。不要轻易改变方向，永远不要。

我会在一天内完善乐队运作。当你识别出目前的趋势，当天之内波段不会有任何犹豫。之前经常遇到这样的问题，在这个岗位上有所突破。还是被屏蔽的时候做空？支撑阻力水平总有两面性。当你犹豫不决的时候，你可能错过了价格和合适的点，从而错过了一个进入的好机会。你只会后悔在收盘时看价格和图表。现在你不会了，因为你知道，而且你已经确定了今天趋势的方向。比如，如果是上涨，你会继续突破高点，如果是下跌支撑你会做的更多，一直做到收盘。

简化操作，确定入场时间后，我就来说说如何止损，如何获利。其实如何止损的问题是老生常谈了。大家基本都知道几个常用的止损，但我想强调一下，你是在做当天的波段，价格突破不了高点，永远回不来了。它会掉下去或者叫回来。也就是说，你的利润不是无限的，一次操作的利润是有限的，你不能放大止损来过滤信号。我绝对不认为它会突破高点或者停滞不前。所以，我坚持小止损。3、4个价位的止损就够了。当你打开一个仓位时，价格向相反的方向走。可以快速跑出去。赚少一次不要紧，但至少可以避免一个错误的硬肩膀造成的巨大损失。在我们经常在期货中谈论的一部圣经中，投资最大的秘密就是保住本金。你错了，行情又涨了，你可以再进去，你什么都不怕，再动一下手就行了，没关系。

再来说说如何获利。我常用的获利方式是均线，尤其是第10、20、60天的均线。如果突破后上涨速度更快，那就用10日均线获利回吐。如果突破后价格运行缓慢，用20日或60日的均线获利。当1分钟k线收盘价跌破均线，我什么时候离开？如果突破均线，开始横盘波动，你还有机会支撑突破高点，所以你不怕。如果没有，那就让我们来处理吧。我也有很多朋友告诉我，每次都拿不到账单。我说因为我有自己的获利方式，所以我可以坚持下去。是的，坚持下去。大胆一点。你有止损来保证你的风险。你可以多花点时间，因为涨价就是时间变化空，你不会给的。

这里要说一个很详细的问题，比如突破高点，在有支撑的情况下做更多。个人习惯看k线图5分钟。一分钟高点低点太乱，或者可以用宝塔线，一目了然。还有就是今天开盘价跳空太高，价格可能和均线偏离太远，没办法看。那我就教你一分钟看k线低点的方法。如果价格突破很快，可以利用前一分钟k线低点作为获利回吐。如果突破速度慢，可以用前一分钟k线低点作为获利回吐。很多人认为价格这样反转，会损失很多利润。相信我，不会的，你跑得太快，永远不会有大收益。也就是说，如果今天的价格继续上涨，即使是涨停，如果跑得太快，也不会获得任何利润。有时候价格波动太快，起伏比较大。跑得这么快怎么能获得大利润？我在做白糖的时候，遇到了连续六天的上涨，当时我的资金曲线陡峭，一塌糊涂。

当然，很多朋友肯定会问我这样的问题。白天趋势不可能天天涨。有时候会掉，有时候会连续掉几天。你坚持多做，而不是持续亏损吗？我在这里说说我自己的判断。今天不管开盘价高还是低都没用。如果价格高一点，可以低一点，也可以高一点。你必须等待。如果今天开盘后价格一直在涨，偏离开盘价，我想今天的行情不会那么容易再次跑跌。如果开盘后价格横盘波动，你就等着突破跟进。如果开盘后价格下跌，那我之前就强调了。下单时是否坚持一根筋避免犹豫不决，是想多做还是做空？你怎么知道今天的行情在跌？你占卜了吗？当我看到开盘价后价格持续走低，我会等待，当价格回到开盘价，我会做的更多，否则我会看着不害怕，一毛钱本金也不会损失。

有人会说主力会做陷阱，有时候会走高，然后开始暴跌，大盘会继续下跌。我们不怕这个，因为有止损。有时候价格会先降后升。然后我们会盯着开盘价线看价格会不会涨。如果涨了，我们就找个合适的时间进体育场。如果我们过不去，我们就看着它过去。我就是不进体育场。

另外强调，资金管理的问题不能说是资金管理。总有一天你会晕头转向或者市场变得极端。记住，当你不断犯错的时候，停下来看看你今天损失了多少。不要每天损失太多钱。有5%就够了。超过这个数，不管下一个市场是什么，倒闭走人，改变心情，保住本金。

另外，关于职位，我觉得满仓没什么问题。我不会在一夜之间持仓。你怕什么？淡仓总是会出错。有什么用？你还不赔钱？重仓我对的次数多了，资金也会积累。至于如何运用，仁者见仁，智者见智。结案时，看你的陈述。正确性有很多次。以后可以试着让位置更重一些。正确的次数少的话，位置要稍微轻一点。如果错误次数太多，那我告诉你，你一定是做错了什么。你要停下来，把前一个月的清单一个个打理好。你为什么在这个时候下订单？为什么这个点不跑？为什么这一点不受限制？

没别的好说的了。如果有更好的经验可以交流分享，可以联系我。期货赚不到足够的钱。我觉得和你分享好东西赚不到钱。哈哈！

2.如何让自己有一台ATM

也许说到提款机，大家都会很感兴趣。其实换个说法，大家都会更开明。取款机的定义是一种简单的价格形式，具有很高的准确性。

首先从另一个角度解释，什么是价格形式。

我先介绍一个概念:期货的价格波动是时间和空之间相互替换的过程。我从来没见过一分钟涨停，下一分钟涨停。为什么？因为价格上涨或下跌是需要时间的。这就是人们通常所说的。一般来说，我们从技术分析的角度将震荡分为三角形、旗帜形、楔形等。其实这只是为了方便大家识别。还有一个原因就是这些形式在史料中出现的非常频繁。

我定义一个价格周期:假设价格只有一个周期，从小区间到大区间，再从大区间到区际。也就是说，要想获得丰厚的利润，也就是需要大范围的价格，那么就不能大范围开仓，只能小范围开仓，换句话说就是需要在震荡中开仓。

这样的理解就简单多了。想要找到自己的提款机，就需要找一个不稳定的区域来开仓。什么样的区域？就是简单的价格模式。

至于对价格形态的理解，在思想认识上不要太狭隘，也不要简单地按照书中提到的几个简单的定义来判断，而是有分歧的。只要是开仓后能赚钱的，就要写下来，然后研究是否有这样的规律性，这样在下一次申请的时候就可以验证了。如果真的管用，那你就有自己的取款机了。

我举个例子。市场在不断下跌，但下跌的速度并不是特别快。当市场回归震荡时，很多情况下会形成4-6条1分钟的k线，看起来像一直向上翘的脚。然后我们将在脚尖位置打开位置。准确率有多高？

我们来看看这种模式在白糖衰退期出现了多少次。

我再举个例子。之前的价格一直处于窄幅震荡，然后价格以非常缓慢的速度突破震荡低点。看起来像是之前形成的瀑布，然后均线经常纠缠在一起。大多数情况下，只是在横盘震荡的上边缘，也就是40日均线和60日均线。当移动平均线看起来有分歧时，我们会这样做。有多准确？

还有这样一种价格格局，价格缓慢上涨，然后一条看似断裂的k线突破了之前的横盘高点，但价格没有上涨，震荡十分钟后开始崩溃。分手前在侧高点k线低点做空的准确率有多高？

其实这样的形式很多。我只是记录它们，在历史数据中研究它们，然后在实盘中测试它们。当它被确定有效时，我把它们一个接一个地放进我的武器库中。

如果你按照我的方法，你会有一台自己的提款机，不多，就三五台。假设价格会以你某一天记录的形式出现。大胆开仓。你的提款机时间到了！

如果你还有好的形式，欢迎大家一起分享，讨论，学习！……

3.关于复利

在我发现复利效应这个概念之前，我曾经看到过这样一个算术问题:

假设你有10万元的资金，你在满仓交易。第一次惨，亏了50%，只剩下5万元本金。第二次你继续开仓，然后赚了30%。然后又一个大饼掉到你手里，你赚了30%。我们来计算一下你三次开仓后的本金余额，84500元。是的，你没有。假设我第一次操作加了止损，投入市场的资金亏了20%，我就止损出去。我们再来看看。三次操作后资金余额13.52万元。这次效果很好，连赚3.52万。这只是设置止损的结果，我们转亏为盈。

这个故事我一直记在心里。每次开仓，我都会给自己设定一个最大的亏损区间，以应对极端的市场情况带来的风险。

说到复利效应，它有两个内涵:

1、准确性高，确保资金能够持续上涨；

2.出现错误时，资金回撤比例不能太大；

先强调第二点，因为很多人被市场扫地出门，不是因为没赚到钱，而是因为贪图暴利，在市场反向运行时拼命拼搏，结果被扫地出门。

在你掌握复利效应之前，一定要把这个概念深深印入脑海。当你开仓的时候，你要清楚的知道我什么时候错了，什么时候该出去等着瞧。

接下来，我们将研究如何获得高准确率。我也是新手，知道人做期货时存在的每一种精神状态。今天市场大起大落，不知道该不该下单。我很困惑。我怕赔钱，赚到钱就想扔掉。结果校长不断缩水缩水，最后的结果就是一个可恨的位置。

为什么会有这样的原因，因为你只想赚钱，却被掉下来的钞票蒙蔽了双眼。看起来我们是在做期货的操作赚钱，其实我告诉你，期货真正赚钱的是停牌之后。开场只是为了验证我们的工作是否扎实。就像在学校学习一样，开学是考试，但是很多考前学习都是休学之后。

我们每个人都想赚大钱，但是你有没有认真研究总结过19个品种的大波动？有没有一丝规律在里面？如果你还是被这个问题搞糊涂了，那我问你，你能记多少重复的笔记？1份？两份？如果我给你看我的书架，我猜你会感到羞耻。我有一屋子的那些东西。不能烧！

先说一个假设。有可能吗？没人买卖的时候，价格可以自己上下？答案是否定的，也就是说，价格波动肯定需要一个驱动力。什么动力？就是仓位，仓位差，成交量。当你看到今天的仓位比昨天明显增加的时候，当你看到仓位也明显增加的时候，你要给自己一个理由。为什么？主力不会无缘无故的推价格走势，肯定有他的原因。你能找到这个理由吗？

再深入一点，我再做一个假设。假设你是主力，手头有上亿资金。怎么把它变成盈利的多头仓位？你有没有想过，我应该让大盘先跌，但不要跌得太厉害，然后逐渐开仓，最后向上攻，这样才能达到你的目的。对了，你的思维绝对没有错，因为你也知道，当你往菜里投入大量资金时，价格会有很大的波动。你必须先稳定市场，或者反其道而行之。

有人可能会问，你怎么知道行情已经下跌，也就是会准备上涨？如果是暴跌呢？

是的，可能有这样的问题，所以我们要识别，所以我们经常听到一句话，顺势而为。

如何顺势而为，我教你，看均线，看日价是否在均线之上。是不是和均线偏差太大？离差率过大？

假设最近大盘一直在均线之上，你有什么理由去做空？请不要。继续多做，但是行情会跌。是的，会影响你的高准确度。你是做什么的？如果开市以来一直在走跌，看看日线，看看应该回调到哪里，看看附近有没有高支。如果有，那你就等着，等到回电停站，多做，设置一个合适的止损，不要太大，因为没有意义。如果你不再支持，你可以继续做更多。如果价格根本没有调整回位置，你会继续等待，直到突破高点。然后继续越做越多。

可能有人会问，我怕呆在仓库里。我该怎么办？我认为你根本不需要这么担心。你要抓住几个关键点。第一，不要做均线以上空，不要做均线以下更多；第二，在没有支撑，成交量没有突破的情况下不要跟着下单，因为没人能看出第二天市场的走向；第三，你仔细对比一下昨天的仓位，仓位差异，成交量。今天的上涨是不是伴随着持仓增加，持仓增加，成交量增加？第四，不要在远离价格轨道的地方开仓。许多人喜欢在今天接近涨停时留下更多的订单。我从来不这样做，因为我已经在涨停前几天有了合适的位置。

我会给你看去年的棉花

我会画一些好的切入点供你参考:

大家可能会觉得我拿的是过去的行情，当然也没什么，那就谈未来，看看最近的铜吧！

我们先来看看CU1201，看看应该选择什么方向。

你看对了，价格运行在均线以下，我就不多做了。

看回撤比例，有没有可能开仓？

看起来不错。在45%-55%回调区，铜价有涨有跌。所以我的选择是，如果周一的价格在今天的价格区间内开仓，我会在价格已经突破低点的位置开仓，同时设定合适的止损。如果价格跳空开高一点，我拭目以待。如果大盘跳空低开，那么我先做10%的淡仓。如果价格上涨，我会把仓位提高到价格涨到昨天收盘价的20%。为什么位置不重？因为最近行情波动很大，这个时候不想玩游戏了。这对我不好。我宁愿确定开仓后第二天有盈利，然后适度加仓，我也不会在这个位置上赌博。

如果市场与我们预期的不一样，继续上涨，那么让我们寻找最新的好的支撑阻力位，看看我们发现了什么。

结果还不错。我发现了几个低阻力水平。今日价格在最新阻力位开盘，被封时下跌。如果我今天选择尝试做空，我已经赚了很多利润。

市场持续上涨。我会在下一个阻力位做空，在价格回到均线之前不会考虑改变方向。我坚持自己的观点，不受外盘或其他信息的影响，坚持自己的思考。

那么我何时以及如何获利呢？记住，这是经验，不是技术。获利从来都是经验，不是技术。是对市场节奏的把握。当下跌速度快的时候，我用的是快速移动平均线，比如10日均线。当市场缓慢下跌时，我使用缓慢移动平均线，或者我浮动获利。市场朝着开仓的方向运行。我会为市场预留空的回调区间，然后在此基础上设置一个获利回吐。市场继续下跌，并继续降低获利回吐。就是这样。

看到我说这些，你好像觉得自己跑题了。我说的是复利效应中如何提高正确率。为什么又在说开仓？

其实原因很简单。为了提高准确率，我们应该注意以下几点:

1.不要做高于均线的空，也不要做远低于均线的；

2.不要在远离均线的位置开仓；

3.不要在没有支撑阻力位或者没有回调区间的地方开仓；

4.顺势而为；

看看我在棉花方面的成就！

现在，仔细数一数，看看正确率有多高。心里有底？

继续了解和学习，这个市场并不难，记住我说的，开盘只是收盘后验证自己学习成绩的一次考试。所以，线下多学多学才是王道。

1.楼主能否举一些失败的例子，因为棉花顺利上市真的太少了，失败的案例可以提醒自己要谨慎，楼主在你的使用中成功率有多少？如果一次做成功，正常的资本增长率是多少？这样可以对不同风险承受能力的人进行不同立场的对待。

2:同时希望楼主能对这波铜做一个完整的延续操作。我也是周五空开始交易的，自己的思路和楼主挺接近的，只是比较模糊，没有形成楼主这么清晰的思路。希望和空有更多的交流。

4.失败的例子

先解释第二个问题，我无法继续铜的操作。我只是用均线坚持自己的卖出方向，但我从来不预测行情，方向很明确。我在合适的位置进场，一般突破低点，回调到阻力位，回调到45%-55%的区间！

所以，如果下一个行情继续走低，然后横盘，我会在继续突破横盘低点的位置进场。如果我往下跳空突破横盘低点，我会等到价格上涨，遇到这个低点的阻力。改变空的方向会等到价格在均线以上。我会继续侧身寻找，突破高点，回调支撑位置。我一直跟着。

也许我画个图看看，会更清晰

可能性1

可能性2

现在回答第一个问题，举几个失败的例子，比如大豆油

可以对比一下你的MA看看。我只标记了几个失败的入口点

我将逐一解释这些错误。第一个紫色的是世界在破高点后入市，然后价格上涨，破止损。第二个考虑是站出来支持，但是大盘下跌了，还是破了止损。第三个是价格会被堵在高点，第四个是市场会下跌。我觉得会突破低点。前提是60日均线已经告诉我开仓方向了。当然，豆油只是一个假设，因为说实话，在今年的走势操作中，我根本没碰过豆油。都是当天的短线操作，我也做过几次。因为我看到大豆油有几次横摆，可能是巧合！

至于开仓错误的次数，1:2是比较频繁的，如果算整体的话！有60%以上的正确次数。

5.波段操作总结

你今天没进1号入口，真是人生一大败笔！幸运的是，我及时跟进了切入点2，并取得了一些小收获。希望下午能在疲软中继续下滑！

今天铜的走势和预期基本一致。昨天区间平开，然后成交量下跌，然后低点阻力位有效，震荡下跌，然后成交量下跌。

在切入点，你可能会面临1点止损的尴尬。然而，入口点2和3仍然相对准确。今天和田行健讨论了空今天获利的问题，确实是个难点。今天价格接近MA的下跌趋势，是因为20日均线接近价格，还是按照20日均线收盘价的原则来获利比较好。毕竟当天短线获利回吐关注的是重要的。

今天，如果我们在这里突破低点，同时，我们将试图在阻力有效的位置进入市场。因为我们接近均线，所以可以看到20日均线在当前价格进场上的表现！还是很不错的！这个乐队，应该能收获不少吧！

TA的走势与铜价不同，因为单k线在突破的时候波幅过大，获利回吐放在单k线回调波幅的2/3处，与之前低点即8506的位置也是互为严重。

利用均线获利，在单k线高低点获利，在单k线波幅过大时利用回调区间获利，这些获利方式可以相互转换，主要是根据市场情况的灵活变化，让单子尽可能拿得长，同时也不会因为涨价而损失利润。可以根据历史行情多练。

由于价格与均线偏离较大，不采用20天均线获利回吐法。突破关键支撑位开仓后，由于单条k线幅度较大，采用单条k线回调幅度的方法，将获利点放在与之前低点一致的位置，即8506。之后价格不跌开始下跌，获利点一条条放在1、2、3 K线最高点，直到价格突破第三条k线最高点。在合理的波段空内完成并一直吃下去。

铜价在开仓位置接近20日均线，所以采用20日均线获利回吐的方法，在获利回吐点为1，收盘价突破20日均线的位置获利回吐，也将合理吃掉所有下跌的铜价空！

拿利润还是一种体验，不是一种技术。就是在价格向开盘方向运行时，实时掌握价格波动的节奏和动量，灵活运用各种取利方式，在不同的节奏中采用不同的取利方式，保证取利点能跟随价格涨跌的节奏，既不会错过大的利润，也不会被反向运行的价格吞噬。

6.关于当天获利回吐

首先我强调第一点，就是要拿利润，千万不要把赚钱的单子变成赔钱的！

大家都会经常遇到这样的问题。开仓的时候他们会盈利，但是马上价格就会反向运行，盈利就变成亏损了。大家也会遇到这样的问题，这显然是一张丰厚利润的单子。结果一个回调，一个微肩，就变成小利，最后就平仓走人。

事实上，有几个基本问题我们还没有完全理解:

1.切入点真的正确吗？

2.你真的理解价格和空的相互替代吗？

先说第一个问题。相信大家都看过这样一张关于切入点的图:

这里说的是，上涨的时候要找到横盘，横盘高点突破的时候要坚决入市。这时候往往伴随着成交量较大，会让你迅速远离建仓区域，快速获利。另一种是当价格突破时，我们会寻找支撑以获得更多动能。我们可以从第二个入口进去。当你在第一点进场时，价格涨幅很小，同时，当你回落试图支撑时，可以继续接单。不用担心，因为市场肯定不会小，否则市场不会找支撑。如果犯了错误，可以大胆平仓，因为已经证明这是一个错误的突破，不用太过苦恼。你这一次的不爽，意味着下一个真正的市场到来的时候，你不会有什么大的收益。所以，不要难过！

跌倒也是一样！

准确的入场时机可以帮助你做出优秀的止损。如果犯了错误，可以马上玩。止损，你会对接单有信心，不会恐慌，稳定情绪判断如何获利。

继续谈拿利润:

为了获利，你应该有两个基本想法

1.时间空之间的相互替代关系；

2.价格波动的节奏；

先说价格的时间空的置换关系。我们认为，盘面水平的时间越长，涨跌幅度越大。你可以观察到，日线每一次大的涨跌，都会伴随着之前一定时间的横盘，短线也是如此。