股票交易员 真正厉害的期货股票交易员，都是怎样一步一步走过来的？

第一层交易，我称之为“海绵”

这个阶段的特点是疯狂地吸收和学习各种理论、知识和原理。

从道氏理论到江恩理论，从k线图到图，从金融分析到产业理论，从宏观理论到交易心理学。

总之，与交易相关的一切都被疯狂吸收。

这是大家投资成长的必经之路，也是打基础的过程。基础越扎实，以后就越走越远。

像海绵一样吸收不难，去粗去细难，消化难，融入难。

但是，很多人不幸停留在吸收阶段。以知道多少道理为荣，以此自满。

现阶段还远没有稳定盈利，是猴哥的筋斗云。

交易的第二个领域，我称之为“迷失”

这个阶段的特点是:亲爱的，我知道真相，但我为什么不赚钱？

人复杂的生理系统的特点注定了一件事，那就是从知道某个道理到实现它是一个很长的循环。

这个循环可能会被很多东西干扰破坏。像红军两万五千里长征，中间要翻越雪山穿越草原，忍受冰冻饥饿，各种方式对付敌人，九死一生。这个从知道真相到落实到位的循环难度，不亚于二万五千里长征。

因为在这条路上你会遇到一个极其强大的敌人，那就是你的情绪。比如贪婪和恐惧。情感是如此强大，它的力量是你的理智的100倍。

这还不是最可怕的。

最可怕的是，这种情绪也是你的一部分。外敌再强大，也不可怕。但你的情感不是外在的敌人，它和你有一样的根，它是你的一部分，它就是你。

比如，该止损的时候，你就是不忍心止损，或者只是犹豫要不要止损。这个不情愿的部分也是你的一部分。它不是外在的敌人，而是你的血肉之躯。一个人再强大，能战胜自己吗？

那么为什么古人说知行合一那么难呢？这是最难的部分。许多人在这漫长的循环中迷失了余生。

交易的第三个境界，我称之为“无情”

既然情绪总是干扰着我们，那就无情一点吧。

《葵花宝典》之初，意为练功，从宫中挥刀。

做决定的时候，尽量不要让情绪介入。

比如止损的时候，开刀的那一瞬间练习你的冷酷无情。

其实这个阶段已经进入了《金刚经》所说的“仁善关怀”的修炼。

只关注当下，不要被过往交易的成败所困扰。你可以冷酷无情。

这个阶段通常是盈利的开始。

交易的前四个领域，我称之为“三好学生”

这个阶段的特点是纪律，尤其是纪律。

无情的舞台，让你依然有情绪，但是用力，强行把情绪挡在门外。

但是当你简单地执行交易纪律时，事情就变得简单了。

你会养成每天收盘后制定第二天交易计划的习惯。第二天，不管发生什么，你都会按照这个计划去做。不管付出什么代价，你都愿意按纪律办事。

比如你昨天的交易计划中说，如果一只股票跌到5.38元，你就止损。结果今天一个交易日的最低价跌到了5.38元，你按计划停了。然后股价一路走高，收于5.8元。

从交易结果来看，今天的操作非常糟糕。但从交易过程来看，你对交易计划的执行是完美的。在这个阶段，你开始知道如何分别对待交易结果和交易过程。这是非常重要的一步。

一个正确的交易过程远比一个正确的交易结果重要100倍。因为某些时候的交易结果是正确的、短期的，所以长期来看对你的投资生涯影响不大。正确的交易流程证明你已经养成了良好的习惯，这是能陪伴你一生的长远而重要的事情。

其实最可怕的是，你用错误的过程去赢得正确的结果。

举个例子，刚才的例子，计划说止损5.38元，但是价格到了之后，你犹豫了，没有执行，后来价格涨了。

表面上看你是盈利的，但这是最危险的地方。因为你打破交易计划得到了“奖励”。所以下次你会进一步违反交易计划。

千里之堤毁于蚁群，最终你的整个交易系统都会崩溃。

交易的第五个领域，我称之为“内化”

你甚至不用每天都写交易计划。

因为所有的纪律和铁的强制，这些东西都被内化了。

就像一个熟练的司机，什么时候踩油门，什么时候刹车已经内化了。

你心中已经形成了一个交易系统，你潜意识里严格按照这个系统执行交易。这个时候，其实你已经是量化交易者了。或者半定量交易员。

很多主观交易高手其实都在这个境界。

交易的第六个境界，我称之为“无为胜有为”

当你的系统形成后，你发现你甚至不能看磁盘。

你可以把你的交易策略写成电脑代码，让电脑帮你看指令，执行指令。

作为班长，只能偶尔看一眼。

到了这个阶段，你发现做的越少，赚的越多。因为你的不作为是保证系统发挥威力的前提。一旦做多了，对系统的过多干预就会产生负面影响。

在这个阶段，你需要控制你的主观愿望去干预系统。

交易的第七个领域，我称之为“数学家”

到这里来，说明你已经进入了量化交易的房间，有了自己的策略、模型和实战。

作为一个量化交易者，第一步最重要的是做一个漂亮的回测资本曲线。

当你有了战略想法，需要把它写成计算机代码，然后呢？不要马上给出一个确定的报价，而是把它放到真实的历史市场数据中进行回溯测试。

比如你想一个策略，5日均线穿20日均线买，5日均线穿20日均线卖。你写好电脑代码，然后从上证指数2010-2015年5年的日数据做历史回溯测试，看看这个策略能不能赚钱。原来效果并没有你想象的那么好。

然后你会开始做一些叫做参数优化的事情。

既然5日均线和20日均线的效果不够好，那改成10日均线和30日均线怎么样？

你会发现有很多参数可以选择。这时候电脑的优势就出来了。可以帮助你完成大量的计算，在大量的参数中找到最优解。这个过程在数学上叫做拟合。

本质上是通过大量的计算，找出最能适应历史市场的参数。然后你可以得到一些漂亮的模拟资本曲线。

这个过程是所有量化交易者的必经之路，也是非常重要的一个阶段。

因为你越能拟合历史市场，你做的资本曲线就越漂亮，说明你基本功很扎实，对市场的理解也很深刻。说明你有能力优化各种技术指标的组合。

这些能力很有价值。

交易的第八个领域，我称之为“努力不做一个好裁缝”

在前一阶段的拟合过程中，可能会用到大量的滤波器，大量的条件等。，以使该策略在历史市场中表现良好。

但是突然有一天你发现了一个问题。使用的策略参数越多，策略对未来市场的适应性就越差。

就像裁缝做衣服一样。根据你现在的身材，他仔细测了很多数据，然后做了非常合身的衣服。你穿得很漂亮。但问题是此时此刻衣服越合身，你就越没有适应能力去适应未来身体可能发生的变化。如果以后突然胖了或者瘦了，就不能穿这件衣服了。

期货股市的未来是不确定的，这个目标很可能在未来某一天变胖或变瘦。如果你把衣服做得太合身，它对未来的适应性就越差。

当你意识到这一点，你就进入了一个新的阶段，我称之为减法。你现在宁愿让你的衣服看起来不那么合身和漂亮。你应该让它更能适应未来的变化。这个过程很痛苦。

试想一下，一个优秀的裁缝主动把自己的衣服做得不那么合身是多么痛苦的事情。

同样，你的一个策略可以运行一个非常漂亮的资本曲线，在历史市场上有稳定的回报和小的回溯测试。这个时候你要做减法，可能会让资本曲线变得坑坑洼洼，不那么好看。

到了这个层次，你就明白痛苦了。

第九级交易，我称之为“大道至简”

“通往简的路太好挑了”，这句话出自禅宗三祖所写的信心铭文。我很喜欢这句话。

在你尝试了成千上万种方法，装了无数种深刻的力量，用了无数个诺贝尔方程之后，你终于发现，世界其实很简单。

能长期保持有效的，简单易行。

请慢慢感受。

让我们回顾一下交易的九个领域。

交易的第一个领域:海绵

交易的第二个领域:迷失

交易的第三个领域:无情

交易的前四个领域:三好学生

交易的第五个领域:内部化

交易的第六个境界:无为胜有为

交易的第七个领域:数学家

交易的第八个领域:尽量不要成为一个优秀的裁缝

交易的第九个领域:通往简的大道

看到这里，你会深深的感受到，交易之路真的不容易。就像是带着几千人的部队过独木桥。

一些交易专家终于出来了，他们都经历了几次破产，经历了人生的大起大落，最终实现了。

其中，味道比较温暖，有自知之明。