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嘉实优化红利混合嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年度报告摘要

2021-03-24 02:05:54 民俗文化嘉实优化红利混合,基金,嘉实,组合,债券

嘉实主题精选混合型证券投资基金

2018年12月31日

2018

报告摘要

年

基金经理:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

交货日期:2019年3月26日

1个重要提示

基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。本年度报告经全体独立董事签署同意，由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司按照基金合同的约定，于2019年3月22日对本报告中的财务指标、净业绩、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会有一定的盈利。

该基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决策之前，应该仔细阅读招股说明书及其更新。

报告期为2018年1月1日至2018年12月31日。

本年度报告的摘要摘自年度报告的正文。投资者如果想了解详情，应该阅读年度报告的主体。

2基金概况

2.1基金的基本信息

2.2基金产品描述

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方法

3 .主要财务指标、基金净业绩和利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

注:(1)当期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期公允价值变动收入；(2)基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字；(三)期末可分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的较低者。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

注:基金业绩基准为:沪深300指数增长率×95%+银行间存款收益率×5%。

基金的业绩基准指数按构建公式计算每个交易日，计算方法如下:

基准(0)=1000

收益率(t) = 95% ×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5% ×银行间存款日收益率

基准(t)=(1+回报(t))×基准(t-1)

其中t = 1，2，3，…

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

图:嘉实主题混合基金份额累计净增长率与同期业绩基准收益率历史趋势对比(2006年7月21日至2018年12月31日)

注:根据基金合同中的约定，基金将在基金合同生效之日起6个月内设立。开仓期末，基金的投资比例符合基金合同第十四条(2)投资范围，(8) 2。组合比例限制:(1)资产配置范围为:30% ~ 95%的股票资产，0 ~ 70%的债券，0 ~ 3%的权证，一年内到期的现金或政府债券不低于基金净资产值的5%；(二)持有上市公司股份，其市值不超过基金净资产值的10%；(三)基金持有的公司发行的证券和基金管理人管理的其他基金的总额不得超过该证券的10%；(四)任何一个交易日买入的权证总额不得超过基金前一个交易日净资产值的千分之五；(五)持有的所有权证市值不得超过基金净资产值的3%；(六)法律、法规和基金合同规定的其他限制。

3.2.3基金过去五年的年净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

3.3基金近三年的利润分配

单位:元

4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

基金管理人是嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日。是中国证监会批准的首批基金管理公司之一，中外合资基金管理公司。公司注册在上海，总部在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批国家社保基金、企业年金投资经理、QDII和特定资产管理业务资格。

截至2018年12月31日，基金管理人管理1只封闭式证券投资基金和144只开放式证券投资基金。具体来说，包括嘉实元和、嘉实增长收益组合、嘉实增长组合、嘉实稳定组合、嘉实债券、嘉实服务增值产业组合、嘉实优质企业组合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF链接(LOF)、嘉实短期债券、嘉实主题组合、嘉实战略组合、嘉实海外中国股票(QDII)组合、嘉实研究精选组合、嘉实多重债券、嘉实量化阿尔法组合、嘉实回报组合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳定收益债券、嘉实价值优势组合、嘉实h股指数(QDII)，嘉实主题新动力组合、嘉实多级债券、嘉实领先增长组合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF关联、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优先组合嘉实安信货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF关联、嘉实CSI 300ETF、嘉实优化股息组合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实财富7天债券、嘉实收益强化时间债券、嘉实纯债券、嘉实中期嘉实金边中期债券ETF链接，嘉实丰一纯债券时间债券，嘉实Alpha股票，嘉实如意宝时间债券，嘉实美国成长型股票(QDII)，嘉实丰一战略时间债券，嘉实丰一信用时间债券，嘉实新兴市场债券，嘉实绝对收益战略定期组合，嘉实A/B，嘉实活宝货币，嘉实一个月理财债券，嘉实活钱包货币，嘉实泰和混血儿，嘉实薪金货币，嘉实对冲套利定期组合，嘉实CSI重大消费ETF，嘉实医疗健康ETF、嘉实金融地产ETF、嘉实3个月金融债券A/E、嘉实医疗股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益组合、嘉实300指数研究增强、嘉实反向策略股票、嘉实企业变更股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快速货币、嘉实低价策略股票、嘉实金融地产ETF连接、嘉实新起点组合、嘉实腾讯自选大数据策略股、嘉实环保低碳股、嘉实创新成长组合、嘉实智能车股、嘉实新起点组合、嘉实新财富组合、嘉实文祥纯债、嘉实文瑞纯债、嘉实新首选组合、嘉实新动向组合、嘉实新思路组合、嘉实沪港深精选股、嘉实稳定债、嘉实稳定债、嘉实安义组合、嘉实文化娱乐股、嘉实稳定债、嘉实汇泽组合(LOF)、嘉实成长增强组合、嘉实策略优化组合、嘉实主题提升组合、嘉实研究提升组合、嘉实优势成长组合、嘉实稳定债券、嘉实农业产业股票和嘉实价值提升新天瑞杂交、嘉实现金宝币、嘉实增宝币、嘉实物流产业股票、嘉实峰岸6个月期债券、嘉实文远纯债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实文西纯债券、嘉实丰和杂交、嘉实新天华常规组合、嘉实定保6个月期金融债券、嘉实李金田币、嘉实沪港深度回报组合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实弘文债券、嘉实中关村a股ETF、嘉实文华纯债券、嘉实六个月金融债券、嘉实文怡债券、嘉实富时中国50ETF连接、嘉实富时中国50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置组合、嘉实创业板ETF、嘉实新天泽定期组合、嘉实何润双债两年期债券、嘉实新天丰定期组合、嘉实新天汇定期组合嘉实润泽定量常规组合、嘉实核心优势股票、嘉实润和定量常规组合、嘉实理财精选股票、嘉实新荣耀常规组合、嘉实智行常规纯债券、嘉实战略配售组合、嘉实瑞祥常规组合、嘉实新健康常规组合、嘉实资源精选股票和嘉实利润债券。其中，嘉实成长组合、嘉实稳健组合、嘉实债券属于嘉实金融系列基金。同时，基金经理还管理着多个国家社保基金、企业年金和特定客户资产组合。

4.1.2基金经理(或基金经理组)及助理基金经理介绍

注:(1)聘任日期、离职日期指公司做出决定后的公告日期；(2)证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵循《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法律法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。基金的运作和管理符合相关法律法规和基金合同的约定和约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3报告期内经理对公平交易的特别说明

4.3.1公平贸易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，从组织架构、岗位设置和业务流程、制度和制度建设、内部控制措施和信息披露等方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，防止不同投资组合之间的利益转移，保护投资者的合法权益。符合中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定。

公司的公平交易管理制度要求境内上市股票、债券一级市场购买、二级市场交易、投资管理等所有相关环节符合公平交易的监管要求。每个投资组合都能公平获取投资信息和投资建议，在投资决策委员会的制度规范下独立决策，在实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策都与交易执行相隔离，任何组合都必须由公司的交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，分享交易资源。对交易所公开竞价交易、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，确保所有投资组合获得公平的交易机会。对于以公司名义进行的交易，如在一级市场购买部分债券、购买非公股等，在每次组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则分配交易结果。

4.3.2公平贸易制度的实施

报告期内，公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，在获取投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善公平贸易的实施规则、严格的过程控制和持续的技术改进，确保公平贸易原则的实现；对投资交易进行监督和审计，通过it系统和人工监控的方式进行日常监控、定期分析和评估，完整、详细地记录相关信息，及时完成对公平交易的季度和年度专项审计。

报告期内，本公司连续四个季度在不同时间窗(日内、3日内、5日内)对本公司管理的不同投资组合同向交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的特殊说明

报告期内，公司所有投资组合均参与交易所公开竞价交易，当日反向交易较少的单边交易超过当日证券交易量的5%，共计12次，均为投资组合被动跟踪标的指数所需，与其他投资组合不存在反向交易，不存在利润转移行为。

4.4经理对报告期内基金投资策略和业绩的说明

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2018年，在宏观经济整体稳定下行的背景下，股市经历了远大于经济下行的下跌，主要下行动力是上市公司盈利下行前的估值收缩。估值收缩来自市场参与者对中美贸易争端、去杠杆化政策背景下的流动性收缩、民营企业生存困难等非周期性经济因素的悲观预期。全年行情为大规模单边熊市，市值板块、风格、行业(银行除外)基本下跌20%以上。在4月至10月的大幅下跌期间，主要股指没有任何反弹机会超过10%，这使得2018年股市唯一有效的组合管理策略是低位+银行过度配置。

2018年初，投资组合对股市整体收益率并不乐观，但仍低估了整体市场的下跌，对全面的结构性机会准备不足。在4月至6月的减仓关键防守阶段，没有充分发挥组合持仓的灵活性，有效防止了净值损失。另外，在把握一些结构性机会时，判断一些股票能够提供正收益的概率，过于乐观。由于市场持续单边下跌，公司运营、现金流、行业政策在行业层面的风险层出不穷，7-10月投资组合结构补救性调整的机会很少，整体投资组合净值在本地制药、航空空和部分高端制造业遭受了相当大的损失。直到10月底至11月初，市场出现约一个月的反弹机会，才有更充裕的空间空更充分地调整投资组合结构。

4.4.2报告期内基金的业绩

截至报告期末，基金份额净值为1.144元；报告期内，基金份额净增长率为-27.23%，业绩基准收益率为-24.10%。

4.5经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

2018年a股估值的调整，对应的是上市公司利润增长率在10%左右的背景下下降30%以上，这意味着对中国经济中期增长趋势和国际环境存在悲观预期，由于国内外政策的潜在反应，2019年不太可能保持不变。2016-2017年，全球主要经济体同步复苏。两个主要引擎和驱动力是中国自2015年以来的政策再通胀努力(房地产基础设施刺激+上游供应方改革)和美国充分就业后的加油。由于两大经济体在过去两年中在一定程度上透支了空的短期刺激，且中美两国对2018年的持续增长潜力都略有乐观，两国在2018年上半年一致采取了更加紧缩的政策立场——中国加快金融去杠杆化，美联储加快加息和收缩。贸易冲突表明，在乐观的预期下，两国政府的政策正朝着相反的方向发展。考虑到全球经济前景迅速恶化，舆论压力越来越大，预计2019年中美双方都将采取更加务实的政策立场，中国的政策立场转向稳定增长，美国试图推迟衰退的到来。与2018年相比，2019年全球宏观背景将由“稳定增长+政策收缩”向“积极政策+下行增长”转变，这意味着股市的核心发行将由2018年的流动性紧缩向增长和利润稳定时转变。我们谨慎乐观的预期是，尽管有波折，但经济增长和企业利润预计将在2019年第三季度触底企稳。在利润周期稳定、流动性宽松的背景下，与2019年相反，风险溢价乃至股市整体估值将不再像2018年那样提供显著的负贡献(-30%以上)，而是会做出轻微的正贡献，从而为2018年股市整体正回报做出贡献。此外，当估值区间底部企稳时，个股的结构性机会将较2018年大幅增加，这将为公募基金通过捕捉Alpha机会获得整体回报带来更加稳定的环境。2019年，基金将采取更多的区间思维，采取中性持仓来应对市场机会和风险，选择更高标准的股票(除了公司行业的空缺口和增长外，更注重运营的可持续性、现金流质量和资产负债表上可能存在的风险)，希望达到理想的效果。

4.6报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计业务指引》、中国证监会相关规定和基金合同。每日估值由基金经理和基金托管人进行。基金管理人完成估值后，基金份额净值经基金托管人核对后由基金管理人公布。月末、年中和年末，估值复核与基金会计账户核对同时进行。

基金管理人设立了专业的估值委员会，由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究和指导基金估值业务。基金管理人的估值委员会和基金会计师均具有专业能力和相关工作经验。报告期内，固定收益部主管还担任基金经理和估值委员会。基金管理人出席估值专业委员会会议，但未干预基金日常估值业务；参与估值过程的各方之间不存在重大利益冲突；估值相关机构包括但不限于沪深交易所、中国证券登记结算公司、中国政府证券登记结算公司、中国证券指数股份有限公司、中国资产管理协会等。

4.7经理对报告期基金利润分配的说明(1)2018年1月15日，基金的基金经理发布了《嘉实主题精选混合型证券投资基金2017年第二次收益分配公告》。收益分配基准日为2017年12月31日，每10只基金份额派发现金股利0.1000元。详见本报告“7.4.11利润分配”。

(2)报告期内，基金未实行利润分配。

(3)根据本报告3.1.1，“当期利润”为-1，137，386，063.26元，根据基金的基金合同(19 (2)收益分配原则)，基金在报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8经理对会计师事务所出具的非标准审计报告中涉及的相关事项的说明

没有。

4.9经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

没有。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，中国银行股份有限公司(以下简称“托管人”)在嘉实主题精选混合型证券投资基金(以下简称“基金”)托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同及托管协议的相关规定，未发生损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了其应尽义务。

5.2托管人对合规与诚信、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，托管人根据《证券投资基金法》等相关法律法规、基金合同和托管协议，对基金管理人的投资运作进行了必要的监管，并对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格和基金费用的计算进行了认真审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告(注:财务会计报告中“金融工具风险与管理”部分不在托管人审查范围内)、投资组合报告等数据真实、准确、完整。

6审计报告

《嘉实主题精选混合型证券投资基金2018年度财务会计报告》已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师薛婧、张勇签署并出具了《无保留意见审计报告》(普华永道中天审字(2019)第22702号)。

投资者可以通过基金管理人网站上发布的年度报告文本查看审计报告全文。

7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金

报告截止日期:2018年12月31日

单位:人民币元

注:截至2018年12月31日，基金份额净值为1.144元，基金份额总数为2，586，114，393.97。

7.2损益表

会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

7.3所有者权益变动表(基金净值)

会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

报表附注是财务报表的组成部分。

7.4声明的注释

7.4.1本报告期采用的会计政策和会计估计与最近年度报告的一致性说明

本报告期采用的会计政策和估计与最新年度报告一致。

7.4.2纠错说明

在报告所述期间，纠正不需要基金解释的会计错误。

7.4.3关联方之间的关系

7.4.4报告期内及去年同期的关联交易

下列关联交易是在正常业务范围内以一般商业条款达成的。

7.4.4.1通过关联方营销单位的交易

本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上一年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，基金未通过其关联方营销单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

注:支付给嘉实基金管理有限公司经理即基金经理的报酬，按前一日净资产值的1.5%年率计提，每日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:每日经理报酬=前一天净资产值×1.5%/当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

注:支付给基金托管人中国银行的托管费，按基金前一日净资产值的0.25%的年利率计提，按日累计至每月末，按月支付。其计算公式为:日托管费=前一天净资产值×0.25%/当年天数。

7.4.4.3在银行间市场与关联方进行债券(包括回购)交易

本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上一年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，基金未在同业市场与关联方进行债券交易(含回购)。

7.4.4.4关联方对基金的投资

7.4.4.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

报告期内(2018年1月1日至2018年12月31日)及上一年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，基金管理人未使用固有资金购买、赎回或交易基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人以外的关联方对基金的投资

本期期末(2018年12月31日)和上年末(2017年12月31日)其他关联方未持有基金。

7.4.4.5关联方持有的银行存款余额及当期产生的利息收入

注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。

7.4.4.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上一年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，基金在承销期内未参与认购关联方承销的证券。

7.4.5期末(2018年12月31日)基金持有的限流通证券

由于认购新的/额外的证券，7.4.5.1在期末持有的流通受限证券

注:1。以上“流通日期”是根据上市公司公告预计的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。

2.基金作为特定投资者，可以认购中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行股票，所认购的股票自发行之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东和董事减持股份的若干规定》和《深交所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》，自解禁限售股份之日起12个月内，基金持有的非公开发行股份不得超过基金持有的非公开发行股份的50%；采用集中竞价交易的，在任何连续90日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；大宗交易的，连续90日内拟减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。

3.2018年4月20日，基金参与认购大云控股有限公司非公开发行股份(以下简称“大云股份”)，以每股39.75元的价格购买了1，006，294股。2018年8月16日，大云股份实施2017年利润分配方案，每10股现金2.38元，每10股现金3元。基金持有的大云股份增加了301，888股。

限制流通的股票，如7.4.5.2在期末暂时停牌的股票

本期期末(2018年12月31日)，基金未持有暂停等限制流通的股票。

7.4.5.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

7.4.5.3.1正在回购银行间市场的债券

本期末(2018年12月31日)，基金在银行间市场无回购债券余额。

7.4.5.3.2正在回购交易所市场债券

截至本期期末(2018年12月31日)，本基金在外汇市场上无回购债券余额。

8投资组合报告

8.1期末的基金组合

8.2报告期末按行业划分的股票组合

8.3按期末公允价值占基金净资产价值的比例排序的前十名股票投资明细

注:投资者如欲了解基金在报告期末投资的所有股票的详细情况，请阅读基金管理人网站(http://wwwfund.cn)上发布的年度报告文本。

8.4报告期内股票组合的重大变化

8.4.1累计购买金额超过初始基金净资产2%的股票明细

8.4.2累计卖出金额超过初始基金净资产2%的股票明细

8.4.3购买股票的总成本和出售股票的总收入

单位:人民币元

注:第8.4.1项“买入金额”、第8.4.2项“卖出金额”、第8.4.3项“买入股票成本”和“卖出股票收益”均按买入或卖出的交易金额(交易单价乘以交易数量)列示，不考虑相关交易成本。

8.5期末按债券品种分类的债券组合

8.6按期末公允价值占基金净资产价值的比例排序的前五名债券投资明细

8.7按照期末公允价值占基金净资产价值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名贵金属投资明细

在报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属投资。

8.9按照期末公允价值占基金净资产价值的比例排序的前五名权证的投资明细

截至报告期末，基金未持有认股权证。

8.10报告期末基金投资的股指期货交易说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11报告期末基金投资国债期货交易情况说明

8.12投资组合报告注释

8.12.1

报告期内，基金投资前十名证券发行人未受到监管部门调查，在本报告编制日前一年内，基金投资前十名证券发行人未受到公开谴责或处罚。

8.12.2

基金投资的前十只股票中，除基金合同约定的备选股票池外，没有其他股票。

8.12.3期末其他资产的构成

8.12.4期末转换期持有的可转换债券明细

8.12.5期末前十名股票限制流通的说明

注:基金作为特定投资者，可以认购《中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行的股票，认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东和董事减持股份的若干规定》和《深交所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》，自解禁限售股份之日起12个月内，基金持有的非公开发行股份不得超过基金持有的非公开发行股份的50%；采用集中竞价交易的，在任何连续90日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；大宗交易的，连续90日内拟减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。

9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

9.2基金管理人的员工在期末持有基金

9.3期末，基金管理人的员工持有开放式基金份额总额

10开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期内，基金总认购份额包括股息再投资和转换成股份，总赎回份额包括转换出股份。

11大事件曝光

11.1基金份额持有人大会决议

11.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

11.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼