【rsi怎么计算excel】超维度交易论相对强弱指标(RSI)的5大用法-史上最强

每个人都有，我像朴素的-[道德经典]一样顽固

RSI作为通用技术指标，已经被全世界交易者公认，无论是股票市场还是期货汇率等众多交易市场，RSI都被公认为全年交易者首选指标之一。它表现出的“超额销售”、“超额销售”思想是市场的核心规律之一。文章、教科书中传授RSI技术的教科书已经汗流浃背，但大部分靴子痒得根本解释不了RSI的精髓。更是大肆编织炫耀自己的“高明”，制造出包含简明美丽真理的花里胡哨，更是后患无穷。(威廉莎士比亚，《哈姆雷特》，《真理报》)写本章内容的目的是从源头出发，利用范式逻辑进行推论，并把清白的RSI本尊还给交易者。

RSI的组成原理

RSI这个指标出自被称为“指标之王”的威尔斯王尔德之手，最初用于商品期货交易，后来被移植到股市使用，效果很好。该指标以三行反映了价格行情的强弱态势，对研究、中期价格行情的“相对强度”具有很高的价值。

相对强弱指数RSI的计算公式有两种

公式1:

A是N天内收盘价的正总和，B是N天内收盘价的负总和乘以(-1)，A和B都是正数，A和B代入RSI计算公式。

RSI(n)=a-(a b)* 100

公式2:

RS(相对强度)=N天内收盘价平均涨幅N天内收盘价平均跌幅

RSI(相对强弱指标)=100-100 \(1rs)

这两个公式略有不同，但计算结果完全相同。

公式显示RSI值间隔介于0和100之间。

以n值为基准对价格反映的敏感度也不同。在磁盘软件中，一般基本采用6、12、24三个数字。

以一线周期为例，根据公式，如果N天内的上升天数为0，则RSI数字为0。(威廉莎士比亚、温斯顿、一线、一线、一线、一线、一线、一线)如果N天内下降天数为零，RSI值为1。如果n日内上升日中的涨幅等于下降日中下降幅度之和，则RSI数字为50。

让我们比较一下球和RSI的异同。球状、下轨、RSI是冲击特性的指标。但是，不同的是，球上、下轨是以股价对中轨道的“偏离程度”为标准制作的。理论上，股价上涨或下跌的速度越大，上轨对重轨的偏离也就越大，没有限制。但是与RSI不同，概率论思想中从“样本”概念的角度对市场进行了定量分析，限制在0到100之间。

为了让读者更容易理解，我在一个篮子里放着红葡萄和绿葡萄，每种葡萄的重量都不一样。RSI的意义是衡量红葡萄在这个篮子中的总重量占所有葡萄总重量的比例。如果将各红葡萄的重量解释为上升天数的涨幅，将绿葡萄的重量解释为下降天数的跌幅，岂不是一目了然。

在此基础上，我们可以继续推论。

推论1: RSI超过了50，在N个周期内，市场的很多力量都相对强大。RSI低于50，在N周期内，市长/市场功力相对较强。

推论2: RSI数据越大，在N个周期内市场的力量越强，功力越弱。RSI数据越低，N周期内市场的力量越弱，功力就越强。

参考【论量关系和趋势】一章中的“多空转换”相关内容，“正的极半音、负的极反阳”在单方面力量极度增强的情况下，股价会产生反向运动的原动力，从而得出推论3。

推论3:当多只力量突破极限时(经验水平一般设定为RSI超过80)，股价处于超额购买阶段，产生下跌的原动力。当功力突破极限(通过经验水平，RSI一般设定在20以下)时，股价处于超卖状态，产生上升的原动力。

根据以上三种推论，我们可以得到RSI的五种基本用法。

RSI用法1: RSI花费的时间比50多得多，这支股票的各种力量占优势，并且有很好的接近值。如果RSI在50以下的时间比在50以上的时间多得多，那么功力就占优势，适合空仓或空地。

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多头强势区间内，RSI数值大部分时间处于50之上；空头强势区间内，RSI数值大部分时间处于50之下。这一用法对于实战中趋势方向的研判起到良好的辅助作用。

RSI用法二：在震荡趋势中，RSI可以作为“高抛低吸”的进出场依据。当RSI向上突破一个极限值（一般为80），股价具备了卖出的条件；当RSI向下突破一个极限值（一般为20），股价具备了买入的条件。

在震荡趋势中，RSI指标表现出了优良的交易指导价值。

实战中这一用法的首要前提是判断市场的趋势属性，作为典型的震荡指标，RSI最佳的适用范围必然是市场的震荡趋势中。

一个合格的交易者必须在思维上具备一个常识：永远不要相信存在一个“神奇的指标”包打天下的情况。如果存在的话，必然是独自怀璧，千金不换的，怎么可能只花个万儿八千的就能买得到呢？交易生涯的荣辱成败，最核心的永远是交易者本身。

RSI用法三：上涨趋势中RSI出现超卖信号是进场买入信号，下跌趋势中RSI出现超买信号是卖出信号。

上涨趋势中庄家通过释放利空、刻意杀跌诱空、大盘调整等诸多因素下往往会形成“黄金坑”的绝佳进场机会，如能善加运用RSI超卖信号则能在“众人恐惧”的时刻保持“贪婪”之心低价吸纳进场，就可以获取牛市中的超额红利。

但身处其中如果不具备良好的大局观往往会在牛市中成为洗盘调整走势的牺牲品。这绝非危言耸听，牛市当中多数散户往往会丧失对风险的警惕，重仓追涨、频繁调仓等事后追悔莫及的低智操作往往都出现在牛市当中。

有数据显示，在2015年的大牛市中依然有超过4成的散户交易者账户产生亏损，截止到2016年亏损比例更是高达73%！在知乎、贴吧等相关频道中牛市账户严重亏损的诸多案例更是让人惋惜感叹。

看到以上事实作为交易者的你还感觉在牛市中操作可以轻松把钱赚了吗？扪心自问在2014—2015年超级大牛市与2019—2021慢牛市中你的账户增值了多少？

如果交易者不寻求自身交易技能的提升，只抱着希望于“牛市”到来等着捡钱的心态进行交易，韭菜的结局是注定的。不如趁早离场或者将资金托付给专家进行打理。而专业的交易者从不寻求市场的“施舍”，不管牛市或者熊市，交易的心态和策略一以贯之——只做自己最擅长的交易。牛市符合自身策略的机会多多，就重仓参与；熊市满足的机会大量减少，就大幅缩减仓位规模甚至为了不浪费脑力和体力而保持空仓。

就我个人而言，在2018那一年中美贸易战引发的单边熊市中依然实现了账户27%的正收益，大部分得益于酿酒和食品饮料板块中涌现的诸多具备强庄特性的个股。

下跌趋势当中RSI出现超买信号的原理与上涨趋势的超卖完全一致，区别只在于方向相反，不再赘述。

RSI用法四：底背离与顶背离

底背离：下跌趋势中，股价低点不断走低而指标低点却在不断走高，这叫股价与指标的底背离，如下图。

顶背离：上涨趋势中，股价高点不断走高而指标高点却在不断走低，这叫股价与指标的顶背离，如下图。

本系列中这是我们首次探讨“背离”这一概念。回顾上文RSI定义可知，股价出现底背离说明虽然股价在不断创新低，但是空头的相对强度却在不断衰减，多头的相对强度在逐步增强，往往意味着变盘局面的出现。如果出现在下跌趋势中期，免不了出现一波震荡或者反抽行情出现，如果出现在趋势末期往往意味着行情的反转。

顶背离思路上与之完全一样，说明股价虽然不断创新高，但是多头的相对强度在降低，空头的相对强度在增强。如果出现在趋势中期，免不了一波横盘或者杀跌的洗盘行情出现。如果出现在趋势末期往往意味着多头行情的临近终结。

这一思路理解起来相对容易，但是实战中往往需要结合趋势线或者支撑/压力线来确定具体的买卖时机，不可单独使用，如下图。

需要特别注意的是“背离”这一概念在实战运用中往往作为价格反转的预警信号，追究“背离”的本质并不具备引导趋势反转的核心逻辑。它所代表的仅仅是多空双方在“相对强度”上此消彼长的表现。如果出现在趋势中期，“顶背离”之后股价走出的是上涨趋势中的洗盘行情，“底背离”出现之后股价走出的是下跌趋势中的回调行情，并非意味着趋势的反转。研判大势的反转必须借助更多的依据，不可未经审核乱用一通。

RSI用法五：信号钝化

多数交易者听到指标的“滞后”、“钝化”都会觉得这是指标的缺陷所在。但是在专业交易者眼中，这却是指标最有价值的地方。

在【论均线系统】章节中，均线的四大用法中后三种都是基于均线的“滞后性”所推导出来的，大众所能运用均线发挥的作用，不过是其皮毛而已，甚至许多情况下是完全错误的用法，均线真正的价值就藏在大众盲区之中。而大众的盲区，就是超额利润所在的地方。RSI的钝化中，同样潜藏着巨大的财富宝藏。

先看什么是RSI钝化，以价格上涨为例。

当股价快速拉升，RSI进入超买区间之后，股价依旧上涨强势，导致RSI持续维持在高位拒绝回落，如下图。

在用法三中，指标超买往往是价格下跌的先兆，但是此时为何股价走出强势暴涨的“错误”走势呢？如果你感到迷惑请再次回到上文中寻找答案。简单来讲就是用法三中有一个限制条件—在震荡趋势中！你明白了吗？

指标不过是对市场行为的真实反映，市场才是本，指标信号是末，千万不可本末颠倒。

那么RSI持续维持在高位意味着什么呢？意味着多头的“相对强度”持续占据绝对主导地位，意味着空头毫无还手之力，意味着股价的单边暴强走势。这种走势中，往往蕴藏着巨大的利润宝藏。

“顺之未必其生，逆之未必其死”，懂得何时用“顺”，何时用“逆”才是一个合格的交易者。所以我在本系列第一章【论市场】中就给出了结论：一个合格的交易者还必须是一个善于取舍，明辨是非的狷人。

回头再与【论布林线系统】中股价拉升持续位于上轨线之上运行的情形对照，是不是具有着异曲同工之妙呢。

交易高手马丁·舒华兹曾在美国举办的实盘交易大赛中取得十年九连冠的记录，至今无人打破。在他的交易策略库中，RSI位于超买区间再进行建仓买入是他最拿手的交易策略之一。在大众惊呼“涨得太多了”的恐惧中，他却在别人看傻子一样的眼神中淡定追涨买入。

那么实战当中如何运用好这一“大众盲区”获取超额利润呢？在A股中，热点与量价这两大要素是必须要考虑在内的，当前持续热点的龙头是谁？是否有游资参与进来？这两个问题的答案决定着这一策略的成功率。

我个人来讲极少运用这一策略，因为这与我“懒人交易”的风格并不匹配，我喜欢的向来是买入之后即便一周只看一眼账户都足够的交易风格。所以针对这一策略这里只给读者们做出介绍，不做细致阐述。

总结

至此RSI的五大用法全部介绍完毕，我称本章为“史上最强”并不为过。即便RSI的创始人王尔德先生亲身说法也不见得比我在本章的论述更为精准。

纵观市面上论述RSI的教科书，多数只讲其“然”，从不涉及“所以然”，根基不固如何在运用的时候心中有底气呢？要么教人死记硬背教条；要么就胡乱拼凑与MACD、均线等搭配使用，凭空造出许多让人摸不着头脑的“秘诀”；要么故弄玄虚修改“更好”的参数，都是非蠢既坏的表现。

我曾在之前的章节中多次告诫交易者们：在没下单之前一定要做充分的功课，制定完善的交易计划。但是真正下手的时候，一定要简单。简单到什么程度呢？简单到进场的依据只有一个最佳，最多不能超过2个，因为进场的依据决定着持仓过程中风控和仓位调整的理由。

进场依据简单，持仓过程中就可以少动脑筋或者不动脑筋，心态上就能时刻保持在“高屋建瓴”的位置上。反之，如果下单之前脑筋动的少，在持仓的阶段再去寻求支持价格涨跌的论据，又有什么用呢？

下单前计划清晰，如何风控与仓位管理早已胸有成竹，交易过程中自然轻松愉悦，淡定从容；反之，毫无准备就匆忙往战场上冲锋，回头才想起来没准备干粮和武器，情绪被价格波动所牵动，哪里能拥有好的心态呢？

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