利率互换经典案例,利率互换解题步骤Winstone 给利率互换下的定义为，具有一定权利和义务的双方按照协议规定的期限和利率交易一定金额的某种货币。利率互换可以用来规避利率不利变动的风险.或者使债务利率达到固定利率和浮动利率的组合。公司可能参与利率互换协议.因为他们的借贷需求与各自在固定利率和浮动利率借贷方面的比较优势不相一致。利率互换最常见的类型为普通香草互换.普通香草互换是指，在本金相同的条件下.将固定利率转换浮动利率。
与公司B相比.公司有较高的信用等级，利率互换能以较低的固定利率和浮动利率取得借教。我们称公司比公司B具有绝对优势。在浮动利率借款方面.公司B比公司A具有相对优势.因为公司B的浮动利率与公司的浮动利率之比小于其固定利率之比。
执行互换协议的先决条件是两家公司都能够从中受益。要实现这一目标.公司一定想以它们不具有比较优势的利率借款。利率互换在上述例子中，这愈味着公司A必须以浮动利串借款，公司B必须以固定利率借款。
如果公司A以109E的固定利率借款，公司B以LIBOR加0.2%的浮动利率俗欲，它们调换利息支付方式.则公司B利率减少1%，而公司A的利率增加0.2%。如果公司B按0.2%的利率支付利息费用给公司A，利率互换则公司A的利息负担不变，而公司B的利率仍减少0.8%。如果互换协议的好处在双方之间平分.则公司B需按0.4%的利率支付利息费用给公司A。利率互换互换后的借款利率.利率互换公司的借款利率为LIBOR减去0.4.公司B借款的固定利率为10.6%。
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