期现套利策略,期现套利案例期现套利是利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。期现套利策略理论上。期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的多少。但实际上.期货价格与现货价格的价差并不绝对等同于持仓费.而是高于或低于持仓费。当价差与持仓费出现较大偏差时.就会产生期现套利机会。期现套利其体存在下列两种情形:
如果价差远远高于待仓费。套利者就可以通过买人现货.同时卖出相关期货合约，等合约到期时.用所买人的现货进行交割。获取的价差收益扣除买人现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，期现套利策略从而产生套利利润。
如果价差远远低于持仓费.套利者则可以通过卖出现货.期现套利策略时买人相关期货合约.等合约到期时.用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费.因而产生盈利。
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