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王霞 2017年我院王霞副教授在国际一流期刊发表2篇论文

最近,我院经济学系副教授的论文《检验宏观经济时间序列应用的严格独立性》发表在一级国际期刊《国际经济评论》(2017年11月)上。

2017年5月,王霞副教授的另一篇论文《时变因子模型:估计与检验》发表在国际顶级期刊《计量经济学杂志》上。

关于时变因素模型:

评估和测试

现有的因素模型一般假设因素负荷矩阵,即经济金融变量与潜在共同因素之间的影响关系,不随时间变化。这显然与当前的经济现象不符。本研究提出了一个时变因子模型,使得因子负荷矩阵具有时变特性。将非参数方法引入主成分分析,提出局部主成分分析来估计公共因子、时变因子负荷矩阵和公共成分。此外,本研究还构建了检验统计量来研究因素负荷矩阵是否存在结构性变化。此外,本研究还为因子负荷矩阵的结构性变化提供了一种稳健的选择常用因子数量的方法,为实证分析师构建合适的因子模型提供了必要的理论指导。

《计量经济学杂志》是计量经济学领域的顶级期刊,主要发表对理论计量经济学和应用计量经济学有重要贡献的文章。2016年,影响因子为1.63。

检验严格平稳性及其在宏观经济时间序列中的应用

平稳性检验作为时间序列分析的基本假设之一,在计量经济学中受到广泛关注和讨论。早期重要的研究成果包括迪基和富勒(1979)提出的ADF单位根检验和科维亚特科夫斯基等人(1992)提出的KPSS检验。然而,这些测试都是为特殊的非平稳类型的单位根过程构造的。事实上,非平稳时间序列包含多种类型,上述ADF检验和KPSS检验对其他类型的非平稳时间序列无效。特别是随着非线性和非参数计量经济模型的发展,越来越多的估计和推断是基于时间序列严格平稳的检验。然而,现有文献并没有给出一个严格稳定的标准测试方法。本研究构造了严格平稳检验统计量,弥补了现有文献空的不足,提出了一种可以检验各种非平稳形式的弱平稳检验方法。另外,借助多元正态权函数,避免了二次检验统计中涉及的高维积分问题。本文利用理论研究成果,进一步探讨了美国60多个宏观经济和金融序列的平稳性。研究表明,大多数序列既不是平稳的,也不是微分平稳的。

被誉为“世界主要经济期刊之一”的《国际经济评论》于1960年由宾夕法尼亚大学教授、诺贝尔经济学奖得主劳伦斯·罗伯特·克莱恩和日本大阪大学教授森岛通夫创立。它由美国宾夕法尼亚大学出版,旨在为现代数量经济学提供一个论坛。自成立以来,该杂志一直试图通过发表计量经济学、经济理论、宏观经济学和应用经济学等经济学领域的前沿学术论文来促进全球经济研究。目前,《国际经济评论》每年四期,分别在2月、5月、8月和11月出版。

近年来,中山大学岭南学院教师学术刊物取得丰硕成果。2017年发表英文论文37篇,其中A+和A 7篇,B+和B 22篇;中文有一个A17,一个B7。

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