2123HH专题之（上接C35版）中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

电话：010-56075718

传真：010-67767615

客户服务电话：4006-802-123

公司网站：www.z

(84)天津国美基金销售有限公司。

注册地址：天津经济技术开发区第一大道79号MSDC1-28楼2801

办公室地址：北京市朝阳区小云路26号鹏润大厦B座9楼。

法人代表：郑东华

联系方式：郭宝良

电话：010-59287984

传真：010-59287825

客户服务电话：400-111-0889

公司网站：www.gome

(85)深圳市前海财务厚度基金销售有限公司。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201室(深圳市前海事务秘书有限公司)

办公室地址：深圳市南山区南山大道1088号南苑枫叶大厦15楼15K室。

法人代表：杨艳平

联系方式：小李

传真：0755-86575665

客户服务电话：400-1286-800

公司网站：www.cai

(86)主干道永泰基金销售(北京)有限公司。

注册地址：北京市西城区德外街合生浦广场1302号。

办公室地址：北京市西城区德外街合生浦广场1302号。

法定代表人：董云伟

联系方式：宋瓷

电话：010-62062880

传真：010-82057741

客户服务电话：4000-888-080

公司网站：www.qiandaojr.com

(87)深圳市前海凯恩斯基金销售有限公司。

办公室地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23楼A座。

法定代表人：高朋

联系方式：廖元兰

客户服务电话：400 804 8688

公司网站：www.keyne

(88)河南和信证券投资顾问有限公司。

注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路1号楼美声中心2405

办公室地址：郑州市郑东新区金水路33号美声中心24楼北区。

法人代表：吴若平

联系方式：房利。

电话：0371-6177565

传真：0371-6177560

客户服务电话：0371-6177558

公司网站：www.jeweldia.com

(89)凤凰金信(银川)基金销售有限公司。

注册地址：宁夏回族自治区银川市金峰区热湾中央商务区万寿路142号14楼1402

办公室地址：北京市朝阳区扎沃尔路18号院北高科技产业园18号楼。

法人代表：程刚

联系方式：张旭

电话：010-58160168

传真：010-58160173

客户服务电话：400-810-5919

公司网站：www。

(90)北京汇成基金销售有限公司。

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108室。

办公室地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108室。

法人代表：王伟强

联系方式：熊小曼

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

公司网站：www。

(91)和耕作和继承基金销售有限公司。

注册地址：河南自由贸易试验区正东风东路东康宁街北6楼6楼602、603室办公室地址：河南自由贸易试验区郑州片区(正东)东风南路东康宁街北6楼5楼503

法定代表人：王善

联系方式：郭兆英

电话：0371-55213196

传真：0371-85518397

客户服务电话：4000-555-671

公司网站：www。

(92)嘉兴银行有限公司。

注册地址：浙江省嘉兴市昌城南路1001号。

办公室地址：浙江省嘉兴市昌城南路1001号。

法定代表人：夏林生

联系方式：震颤

电话：0573-82082676

传真：0573-82062161

客户服务电话：0573-96528

公司网站：www.jxccb.com

(93)贵州华阳中汇基金销售有限公司。

注册地址：贵州省东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准工厂。

办公室地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号军派大厦16楼。

法人代表：程雷

联系方式：陈敏

电话：0851-86909950

传真：0851-86909950

客户服务电话：400-839-1818

公司网站：www.hyzh

(94)上海基金会销售有限公司。

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区阳高南路799号5楼01、02、03室。

办公室地址：中国(上海)自由贸易试验区阳高南路799号5楼01、02、03室。

法人代表：冷雨

联系方式：李燕

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客户服务电话：021-50810673

公司网站：wacaijijin.com

(95)江西银行有限公司。

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融街699号。

办公室地址：江西省南昌市红谷滩新区金融街699号。

法定代表人：陈晓明

联系方式：陈云波

电话：0791-86796029

传真：0791-86790795

顾客服务电话：956055

公司网站：www.jx-bank.com

(96)中期资产管理有限公司。

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号11楼1103号。

办公室地址：北京朝阳区光华路16号中期大厦A座。

法定代表人：江申

联系方式：方艳梅

电话：010-65807865

传真：010-658007864

客户服务电话：010-65807865

公司网站：www.cifco

(97)同华财富(上海)基金销售有限公司。

注册地址：上海虹口东风路667号201室。

办公地址：上海浦东新区阳高南路799号陆家嘴世纪金融广场3楼9楼。

法定代表人：沈丹毅

联系方式：朱正

业务传真：021-60818280

公司网站：www .通化

(98)海银基金销售有限公司。

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银星路8号402室。

办公室地址：上海浦东新区银城路8楼4楼。

法人代表：惠晓川

联系方式：莫琳

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

公司网站：www。

(99)上海农村商业银行有限公司。

注册地址：上海市黄浦区中山洞2路70号。

办公室地址：上海市黄浦区中山洞2路70号。

法定代表人：智光港

联系方式：施传英

电话：021-38523692

传真：021-50105124

客户服务电话：021-962999

公司网站：www。

(100)上海润万投资管理有限公司。

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13楼2楼，200127

办公室地址：中国上海浦东新区锦江路308号卢家嘴世纪金融广场6号楼。

法人代表：桂发

联系方式：潘泽杰

电话：021-20530186

传真：021-20539999

客户服务电话：400-820-1515

网址：www.z

(101)北京电利基金销售有限公司。

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号53楼7楼719室。

办公室地址：北京市东城区朝阳文北街8号普华大厦F座12B。

法人代表：谷信月

联系方式：周静华

传真：010-56176117

客户服务电话：400-100-3391

公司网站：www.bjdy

(102)万财富基金销售(天津)有限公司。

注册地址：天津自由贸易区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙江商厦公寓2-2413号。

办公室地址：北京市西城区浦吉姆巷28号太平洋保险大厦5楼。

法人代表：李修辞学

联系方式：王芳芳

电话：010-59013842

传真：010-59013828

客户服务电话：010-59013895

公司网站：www.wanjiaweal

(103)中原银行有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环23号中科金石大厦。

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环23号中科金石大厦。

法人代表：杜荣兴

联系方式：赵同

电话：0371-85519823

传真：0371-85519869

顾客服务电话：95186

公司网站：www.zybank.com.cn

(104)天津凤凰财富基金销售有限公司。

注册地址：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG 123号)

办公地址：天津市和平区南京路181世纪都是1606-1607。

法人代表：王正宇

联系方式：杨雪燕

电话：022-23297867

传真：022-23297867

客户服务电话：4007-066-880

公司网站：www。

(105)上海爱建资产管理有限公司。

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13号。

办公室地址：上海市早包路746号爱建金融大厦102号。

法人代表：马金

联系方式：蔡俊

电话：021-64382399

传真：64388012

客户服务电话：021-64393653

公司网站：www.ajcf.com.cn

(106)上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3楼3E-2655室。

办公室地址：上海市徐汇区桂平路391号A座5楼。

法人代表：林琼

联系方式：西海县

电话：021-64389188

传真：021-64389188-102

客户服务电话：021-60907378

公司网站：www.youyu

(107)北京恒宇天泽基金销售有限公司。

注册地址：北京市燕京区燕京经济开发区百川街10号2栋883室。

办公室地址：北京市东城区东滨河路乙1号恒城院8号楼9楼。

法定代表人：杨月

联系方式：王东

传真：010-56081694

客户服务电话：400-188-8848

公司网站地址：www.1314

(108)扬州国信嘉利基金销售有限公司。

注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋。

办公室地址：江苏省扬州市区文昌西路56号书记国际大厦320

法人代表：刘晓光

联系方式：瑟曦

电话：0514-82099618

传真：021-68811007

客户服务电话：400-021-6088

公司网站：www.gxjlcn.com

(109)美联储证券有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街哨所地区深南大道南方禁止中心大厦9楼。

办公室地址：深圳市福田区福田街哨所地区深南大道南侧禁止中心大厦9楼。

法人代表：余春伟

联系方式：郑天云

电话：01086499427

顾客服务电话：4006206868

公司网站：www.lczq.com

(110)深圳市盈信基金销售有限公司。

注册地址：深圳市福田区莲花街商报东路永龙商务大厦8楼A-1(811-812)

办公室地址：辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1

法定代表人：苗宏生

联系方式：漂亮

有线：0411-66889809

传真：0411-66889827

客户服务电话：4007-903-688

公司网站：www。

(111)南京斗牛基金销售有限公司。

注册地址：南京市玄武区县舞台路699-1号。

办公室地址：南京市玄武区县舞台路699-1号。

法人代表：宋诗琳

联系方式：张世帅

电话：025-86853969

传真：025-86853999

客户服务电话：4007-999-999对3

公司网站：Jr .

(112)沈阳林隆投资顾问有限公司。

注册地址：辽宁省沈阳市混南区白塔以南街18-2号B座601

办公地址：上海青云路158号城市建设大厦5楼。

法定代表人：朱荣辉

联系方式：钱菊

电话：021-5109-1679

传真：021-51091674

客户服务电话：024-62836088

公司网站：www.linlong

(113)吉安财富(北京)基金销售有限公司。

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3楼307

办公室地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3楼307

法定代表人：杨健

联系方式：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010

公司网站：www.jian

(114)江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市襄樊区江西水路56号。

办公地址：哈尔滨市香坊区江西水路56号。

法定代表人：赵洪波

联系方式：姜志伟

联系电话：0451-87765732

客户服务电话：400-666-2288

公司网站：www.j

(115)中山证券有限公司。

注册地址：深圳市南山区科学技术中西华江尖端发展大厦7楼、8楼。

办公地址：深圳市南山区科技中西华江高科技发展大厦7楼、8楼。

法定代表人：黄杨录

联系方式：罗艺琳

电话： 0755-82570586

顾客服务电话：95329

公司网站：www.z

(116)鸿业礼品有限公司。

注册地址：南京中华路50号。

办公室地址：南京中华路50号鸿业大厦。

法定代表人：周剑秋

联系方式：长寿

电话：025-52278981

传真：025-52278733

客户服务电话：400-8281288

公司网站：www。

(117)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31号。

办公室地址：上海浦东新区长阳路707号生命大厦32楼。

法定代表人：cardia huiqin

联系方式：杨一信

电话：021-50206002

传真：021-50206001

客户电话：021-50206003

网址：m

(118)长江期货有限公司。

注册地址：武汉武昌区中北路9号长城环T2号写字楼27、28楼。

办公室地址：武汉市武昌区中北路9号长城环T2号写字楼27、28楼。

法定代表人：罗国华

客户服务电话：95579/027-85861133

网站：www.cj

(119)江苏环林宝大基金销售有限公司。

注册地址：南京市高淳区经济开发区高坛大道47号。

办公地址：上海市龙华东路868号绿地海外海滨办公室A1605室。

法定代表人：吴彦林

联系方式：孙平

电话：025-66046166

传真：025-5663409

客户服务电话：025-66046166

公司网站：www。

(120)阳光人寿保险有限公司。

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16楼

办公室地址：北京市朝阳区外大街12号昆泰国际大厦。

法定代表人：李科

联系方式：杨超

电话：010-85632771

顾客服务电话：95510

公司网站：

(121)中国人寿保险有限公司。

注册地址：中国北京市西城区金融街16号。

办公地址：中国北京市西城区16日

法定代表人：王斌

联系方式：陈泽伟

电话：010-63631539

传真：010-662276

顾客服务电话：95519

公司网站：www.e-C。

(122)鹊财富基金销售有限公司。

注册地址：西藏拉萨市刘宇新区刘宇大厦1513号。

办公地址：西藏拉萨市柳宇新区柳宇大厦1513号。

法定代表人：陈浩

顾客服务电话：4006997719

公司网站：www.xique

(123)方德保险代理有限公司。

注册地址：北京市东城区东直门外大街46号12楼02室。

办公室地址：北京市东城区东直门外大街46号12楼02室。

法定代表人：林白军

客户服务电话：010-64068617

公司网站：www。

(124)及期货有限公司

注册地址：山西省太原市永泽区菜园东街2号。

办公室地址：山西省太原市永泽区菜园东街2号。

法定代表人：刘晓杰

联系方式：张起甲

电话：0351-7342798

传真：0351-7342538

客户服务电话：400-660-4882

公司网站：www。

(125)中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼。

办公室地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼。

法定代表人：胡福云

联系方式：龙江彩虹

电话：020-88836999

顾客服务电话：95548

公司网站：www.gzs.com.cn

基金经理可以根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基金。

（二）注册登记机构

名称：财通基金管理有限公司

住所：上海市虹口区吴淞路619号505室

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心41楼

法定代表人：夏理芬

电话：021-2053 7888

联系人：薛程

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人：韩炯

电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层

办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

公司电话：（021）2228 8888

公司传真：（021）2228 0000

签章会计师：蒋燕华、骆文慧

业务联系人：蒋燕华

四、基金名称

中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中，投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80%；投资于权证的资产不超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、投资策略

本基金采取“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础上，适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。

1、标的指数

本基金股票资产跟踪的标的指数为中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数。该指数是由中证指数公司联合全球著名的可持续发展评级公司ECPI联合开发的基于中国市场的可持续发展指数。成份股主要选自沪深300指数成份股，ECPI公司人员独立对沪深300指数成份股进行跟踪分析，汇总信息，并发送回ECPI的欧洲总部，由专门的专家委员会从环境友好、社会责任、公司治理三个维度按照国际标准进行可持续发展评定，确定中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数的成份股。独立而系统的评级方式确保了中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股符合国际标准的可持续发展理念，代表中国可持续发展的方向。

如果中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数被停止编制及发布,或中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数，而无需召开基金份额持有人大会。

由于上述原因变更标的指数和投资对象，基金管理人在履行适当程序后报中国证监会核准，并在指定媒体上公告。

2、指数化投资和增强策略

本基金主要策略为复制标的指数，投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，并根据财通数量化的多策略体系在有限范围内进行超配或低配。一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离标的指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。

本基金基于数量化的多策略体系，实现投资策略的多元化，每个策略都根据其投资逻辑实现可量化、可检验。主要策略包括：多因子Alpha策略、配对增强策略、事件驱动型增强策略、风险跟踪控制策略和组合优化策略。

1）多因子Alpha策略

多因子Alpha策略的实施主要基于基金管理人自行开发的财通多因子Alpha模型，该模型是在对中国资本市场进行长期研究的基础上形成的获取长期超额收益的量化决策模型。模型因子包括基本面因子和市场面因子，基本面因子主要包括成长因子、价值因子、估值因子、盈利质量因子，市场面因子主要包括动量因子、强度因子、市场情绪因子。

以上因子综合了来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师及监管政策等各方面信息。财通多因子Alpha 模型利用基金管理人长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。

2）配对增强策略

配对增强策略是配对交易的对冲策略在中国资本市场的一个创新应用，通过严格的量化分析和研究，就配对策略在中国的应用进行了客观分析，形成了一个系统化交易决策系统，在风险预算的约束下追求超额收益。具体包括对标的指数成份股的协整关系分析、协整关系监测、风险预算和资产分配等子模块，确保配对增强策略实现稳定性、及时性和风险可控性。

3）事件驱动型增强策略

通过系统分析各类事件内在的经济逻辑和蕴含的基本面信息，并做统计分析和研究，以量化投资的手段进行组合管理，获取由事件驱动带来的增强收益。主要事件包括但不限于：大股东增持、业绩预增、分红送转、定向增发、十大流通股东变动等。

4）风险跟踪控制策略

有效跟踪标的指数并控制跟踪误差是指数化投资的首要目标。因此，主动增强须在风险预算下进行。本基金通过自主研究开发的模块化风险分析体系进行风险跟踪，把投资组合风险控制在允许的范围内。

风险跟踪控制策略的重点是关注跟踪误差，包括日内跟踪误差和年化跟踪误差。具体包括关注资产配置偏离度、行业偏离度及个股投资偏离度，预算跟踪误差，防范出现的超出风险控制要求的偏离。除了每日的实时跟踪外，本基金定期（一周、月度、半年、年度）对跟踪误差做系统化分析，并据此进行定期的组合优化。

对于指数增强部分的风险控制主要是风险预算制度。对于每个具体策略，结合其风险收益特征，在风险预算的前提下，进行资产分配，使指数增强部分的风险控制在可接受的范围内追求相应的超额收益。

本基金基于数量化的多策略系统，是在基金管理人自主开发的金融工程量化分析平台上构建的，该平台借鉴国内外先进的量化系统构建开发完成。

3、组合调整策略

本基金所构建的投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

A、定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对该部分股票投资组合及时进行调整。根据中证指数公司对标的指数成份股进行调整，在考虑跟踪误差要求的基础上对成份股进行恰当的定期调整。

B、不定期调整

1）如果预期目标指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否提前纳入部分备选成份股；

2）当成份股发生配股、增发、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化对股票投资组合及时进行相应调整；

3）根据本基金的申购和赎回情况，对该部分股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

4）因标的指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得本基金无法依照标的指数权重购买某些成份股时，本基金管理人将视当时具体情况，在综合考虑跟踪误差和投资者利益的基础上，决定是否买入相关的替代性股票；

5）根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作；

6）根据法律法规和《基金合同》的规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对该部分股票投资组合进行适当变通和调整，并在法律法规允许的范围内辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等流动性好的债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性，在股票市场整体走势不看好的前提下，为本基金提供较为安全的投资渠道，从而有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上，本基金主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

5、权证投资策略

本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

6、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

九、业绩比较基准

中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

十、风险收益特征

本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。

1 报告期末基金资产组合情况

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内，根据公开信息显示，本基金投资的前十名证券宁波银行（证券代码：002142）分别于2019年7月5日、2019年12月13日因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等；销售行为不合规、双录管理不到位；设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规受到处罚。浦发银行（证券代码：600000）因对成都分行授信业务及整改情况严重失察，重大审计发现未向监管部门报，轮岗制度执行不力受到处罚。中联重科（证券代码：000157）因提供不真实统计资料受到处罚。荣盛地产（证券代码：002146）于2020年1月3日，因四季花语地块七（一期）项目中擅自改变建筑物的形式受罚款。中国建筑（证券代码：601668）分别于2019年6月17日、2019年8月7日，因未将事故隐患排查治理情况如实记录并向从业人员通报；九江港彭泽港区红光作业综合枢纽码头一期工程项目施工标段，2019年3月15日存在码头水工结构工程为根据不同施工阶段和周围环境变化中施工现场采取相应的安全施工措施的为题逾期未改正的违法事实受到处罚。中国中铁（证券代码：601390）于2020年1月6日，因未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志受到处罚。除上述情况外，本基金投资的其他前四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述标的的投资决策程序为：

1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；

2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；

3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；

4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委员会提交评估报告；

5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；

6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施；

7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关信息进行反馈；

8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；

9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。

11.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中证财通可持续发展100指数A

中证财通可持续发展100指数C

注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

(3本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额；

(4)中证财通可持续发展100指数C报告期内未有C类份额申购数据，报告期内单位净值为1.0000元。

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日；自2017年4月14日起本基金增设收取销售服务费的C类份额;，报告期内未有C类份额申购数据，报告期内单位净值为1.0000元。

(2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

十三、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、基金的标的指数使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.4%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

4、本基金的标的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。

通常情况下，标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法一般如下：

H=E×0.016%÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元。

指数许可使用费自基金合同生效日起每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季初十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

上述一、基金费用的种类中第5-10项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

1、“重要提示”部分

（1）增加了投资科创板股票的风险提示；

（2）更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

2、“三、基金管理人”部分

（1）更新了基金管理人概况；

（2）更新了主要人员情况。

3、“四、基金托管人”部分

（1）更新了基金托管人相关信息。

4、“五、相关服务机构”部分

（1）更新了直销机构方面信息；

（2）更新了代销机构方面信息。

5、“八、基金份额的申购与赎回”部分

（1）更新了申购本基金份额单笔最低金额。

6、“九、基金的投资”部分

（1）更新了基金投资组合报告。

7、“十、基金的业绩”部分

（1）更新了基金的业绩。

8、“十五、基金的会计与审计”部分

（1）更新了基金的年度审计。

9、“十六、基金的信息披露”部分

（1）更新了基金的信息披露。

10、“十七、风险揭示”部分

（1）更新了本基金特有风险。

11、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分

（1）更新了对基金份额持有人的服务。

12、“二十二、其他应披露事项”部分

（1）更新了其他应披露事项。

财通基金管理有限公司

二二年六月十三日