期权Gamma( r)的含义。Gamma表示期权的Delta的变化相对于外汇市场即期汇率变化的敏感性，即在即期汇率改变一个基本单位时，Delta的变化程度。 Gamma的计算同样可利用期权定价模型进行数学推导得出。 根据即期汇率变化而对Delta产生的影响，Gamma可有正负之分:持有期权时为正值，卖出期权时为负值。
Gamma(r）的特征
1.其他条件相同，平价期权的Gamma值大于有利价和不利价期权。
2.其他条件相同，期权的有效期限越长.Garmi。越小。
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