套利定价模型.套利活动的结果会使收益率偏高的资产价格上升，收益率下降;收益率偏低的资产价格下降，收益率上升。使套利机会消失，市场达到均衡。套利定价理论认为，投资者为了利润最大化，会连续不断地进行套利操作.直至资产价格恢复均衡为止。 1.单因索套利定价模型 投资者投资的目标就是投资组合期望利润最大化，
单因素定价模型的意义在于告诉我们任何证券或证券组合的期望收益率都由两部分组成，一部分是无风险利率，另一部分为风险补偿。风险补偿由证券或证券组合对某经济因素的敏感度和该经济的一单位风险价格共同决定。套利定价模型
2.多因素套利定价模型
多因素套利定价模型比之单因素套利定价模型，只不过出现了许多影响因素k，这时期望收益率与因素风险的关系由期望收益率关于因素敏感性的线性函数所反映，套利定价模型
1.《套利模型 套利定价模型,套利定价模型运用》援引自互联网，旨在传递更多网络信息知识，仅代表作者本人观点，与本网站无关，侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《套利模型 套利定价模型,套利定价模型运用》仅供读者参考，本网站未对该内容进行证实，对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址，https://www.lu-xu.com/keji/127658.html