远期利率协议通俗解释,远期利率协议举例远期利率协议是一种远期合约.今与者同惫在指定的未来某个时期将某个确定的利率应用于某个确定的本金。这种远期合约类似于利率期货合的，区别在于FRA不在规范的交易所内交易，而是交易双方在场外鉴署协议.因此.远期利率协议可以看作利率期货在场外交易的一种形式。
远期利率协议在远期利率协议中，交易双方规定一个未来某一时间的协议利率.并规定以某种利率为参照利率.到结算口时.如果今照利率与协议利率不同.则必须由一方向另一方支付一定的差翻，作为补偿。这-颇根据参照利率与协议利率的实际伯差情况，以及合约给定的期限和本金计算得到。在远期利串协议的买卖中，买卖双方只是在形式上收支交易的本金.实际上并没有任何本金的转移.交易者的成本、风险大为降低.同时也增强了市场的流动性。尤其是对于银行来说.由于在远期利率协议条件下.没有本金的流动，可以成为资产负债表外的金触工其.也就意味着无需滴足严格的资本足顺要求.仅需要极少数顺的保证金即可。与利率期货相比，它的优点是:
无需交纳保证金.利率风险管理的成木较低;合约的金倾和到期fl比较灵活，交易者可以根据资金的实际需要灵活确定.能在一定程度上提高利串风阶管理的效率;在正常情况下不存在笨差风险.便于竹理。
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