海龟交易短线交易可以复制海龟交易的模式吗？

海龟交易系统在很多方面让我着迷。首先两个人在讨论能否把未经训练的普通人培养成贸易高手。

显然，理查德的说法是正确的。他认为成功的交易者可以被教导，而不是天生就有一定的交易能力。

这个张文的目的是比较我的个人日间交易系统和由柯蒂斯·费思出版的海龟交易系统的交易规则，柯蒂斯·费思是海龟交易系统的创始人之一。

我的假设是这两个系统不会完全匹配，因为是独立开发的，但我想看看有多少相似之处。

#1:定义交易市场

海龟交易者在交易市场有非常明确的规则。因为整个海龟交易系统都是以大量资金为中心的，所以海龟交易系统在期货市场上效果最好。海龟交易者在80年代的市场上并不关心股票、期权或十几种其他交易工具的交易。

对于我自己的日交易系统，我不交易期权、外汇或期货市场。我只交易美股，只交易纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克上市的股票。我不在三板交易任何股票。

所以，在定义哪些市场允许交易方面，我想说海龟交易系统和我的日内交易方式是一一对应的，因为我们在自己的操作领域都是有选择性的。

您的日内交易系统是否允许您跨所有类型的证券和市场进行交易？

#2:仓库的大小

海龟交易者有一个考虑波动性的系统来确定每笔交易可以购买的合同数量。他们的最终目标是在任何交易中损失不超过2%。海龟交易者使用20天的审查期来确定商品的平均真实范围，以确定其波动性，然后他们会相应地调整头寸规模，以最小化风险。

在我的日内交易系统中，我通过比较股票价格的平均真实区间来解释波动性。

虽然我在交易中考虑了波动性，但我没有为平均真实区间定义一个回顾期，也没有一个系统的仓位大小方法。如果我看到ATR高于收盘价，我会持有较小的仓位。但是我有一个关于ATR的范围，超过了就不交易了。如果ATR在我的绿区，我会在交易中投入10%的可用保证金。

对我来说，通过定义仓位大小来将我的系统升级到下一个级别可能是个好主意，因为只有当你过度杠杆化的时候才会出现严重的问题。对我来说，不是修改仓位大小，把所有有效的设置都当成交易机会，而是在过去几年里了解到哪些ATR区间不适合我，避免了所有这些交易。

海龟交易者和我在头寸调整上的另一个共同点是，我的账户价值每笔交易最多减少2%。就像乌龟一样，一旦突破，我就会关闭阵地。

至于仓位大小，虽然有很多相似之处，但不得不说我在这一点上和海龟交易员不匹配。

你考虑过交易系统中的仓位大小吗？

#3:开放标准

当海龟交易系统在20日或50日突破高/低时，就开启了新的仓位。短期周期为20天，较大趋势为55天。这种突破性方法用于long和空事务。

就像海龟交易者一样，我的日内交易系统只有在价格在强势波动后高于或低于早盘波动区间的高/低时才会发挥作用。

5分钟内交易，但没有准确突破范围。但是我的日内交易系统考虑的是交易突破的概念，因为我只交易上午交易量大的波动股票。平均而言，这些股票不仅在过去两天的交易区间内波动，而且可能在上周的交易区间内波动，远高于20或55个k线周期。

录取条件怎么处理略有不同。海龟交易者突破区间就会买卖商品。这意味着如果商品缺口超过一定水平，海龟交易者就会公开买入。如果黄金价格在中午突破区间，海龟交易者也会买入。

对于我的日内交易系统，我有两个我无论如何都会遵守的规则:

如果一只股票航行在交易区间之上，我不会盲目的在9:30买入突破。我必须在早期交易中看到股票从高点下跌，建立更多的理由，然后越过高点。对我来说，这是股票会延续主力趋势的证据，之后我会开仓。

不像海龟交易者可以在交易日的任何时间开仓，我只在上午9:50-10:10开仓。因为短线交易的时间范围比海龟交易者用的系统短很多，如果事情不顺利，我没有足够的时间赚回钱。另外，我必须给股票足够的时间在11点开始的死区之前运行。

虽然也是一个突破，但是我们的制度并不一致。涉及市场进入标准、长期趋势跟踪等。

#4:增加职位

当这些头寸对他们有利时，海龟交易者会增加盈利头寸的头寸。

然而，我的日内交易系统并不要求随着交易的进行而增加利润。日内交易，机会太短，假突破后股票会迅速变化。我的日内交易系统要求我盈利1.62%后平仓；然而，我的一些职位从未达到我的利润目标。

如果交易对我有一定的好处，但不完全，那么就违背了我的日交易资金管理原则。

增加交易规模最好保留给长期交易。我的日内交易系统在加仓获利的方式上和海龟交易者没有任何共同之处。

如果事情按照你的意愿发展，你有没有尝试过增加交易头寸？你取得了什么样的成就？

#5:止损

海龟交易者在任何交易中都有最大2%的止损。如果他们增加交易头寸，海龟交易者将向上移动止损点，以保持与他们第一次开仓时相同的风险水平。

如前文中所述，我在任何交易中只承担账户价值2%的风险。

我就不放太多设置了，很直接。海龟交易者和我的系统100%匹配。交易不使用止损，就是急于大亏。告诉我某交易员从业5年以上，不使用止损；好运，他们不存在。

#6:走出去

外观是交易系统最重要的部分。在我交易生涯的早期，我从来没有从市场上拿钱。25岁时，我通过在七周多一点的时间里交易期权赚了10多万美元。直到今天，我还记得我的妻子和我坐在一起，看着我的交易账户。她转向我说:“亲爱的，这太棒了。什么时候可以转出？”我回答说:“这是我交易计划的第一步。”我的目标是六个月赚一百万。"

你不想回去扇自己一巴掌吗？不用说了，我已经不做期权交易了，每次赢钱都是从市场上撤点钱。

对不起，跑题了；当证券在短期交易中触及10天高点/低点，在长期交易中触及20天高点/低点时，海龟交易者就会平仓获利。这就要求海龟交易者结算可观利润的20%到100%，以保证交易的可持续性。

长期来看，海龟交易者基本上不惜一切代价弥补所有造成中小规模损失的交易。记住，他们的制度并不总是正确的，而是在商品对他们非常有利的时候赚大钱。

我明确一点，我的日内交易系统不允许我运行我的交易利润。我做日常交易，事情进展很快。我设定的盈利目标是1.62%，我的目标是每个月都达到这个百分比，从而实现盈利。

如果在我达到利润目标之前交易对我不利，我希望在上午11点至下午12点之间的某个时间获利并退出交易。我对自己说，我已经进入了死亡地带。

至于玩的条件，可以说海龟交易员和我完全不一样。在很大程度上，我认为我们并不一致，因为虽然我们两个系统都专注于交易突破，但盘中交易需要我在一致的基础上快速锁定利润。由于交易频率高，日内线性波动非常少见。