股指期货跨期套利 股指期货跨期套利,跨期套利是股指期货

股指期货跨期套利,跨期套利是股指期货股指期货跨市套利，是指套利者在两个交易所对两种类似的股票指数期货同时进行方向相反的交易。尤其是当同一股指期货合约在两个成更多的交昌所进行文易时.由于区城间的时区差别和地理差别.各合约间存在一定的价差关系。例如日经225指数期货合约分别在大阪证券交易所(OSE),肠加坡交易所(SGX)和芝加哥商业交易所(CME）上市交易。三种期货合约的标的资产都是日经22，指数，但合约乘数、报价单位及交易时间不尽相同。其中，大阪证券交易所上市的日经2乃指数期货合约，以日元报价，合约乘数为1000日元z指数点。新加坡交昌所和芝加哥商业交易所则既有日元报价的日经225指数期货合约，套利又有美元报价的口经225指数期货合约;日元报价的期指合约，合约乘数为500日元/指数点.美元报价的期指合约，合约乘数为5哭元/指数点。而且在芝加哥商业交易所开仓买卖的日经225指数期货合约。可以在新加坡交易所对冲平仓.而新加坡交易所的开始交易时间比大阪证券交易所开市时间长.这就为三个交易所的H经225指数期货合约的套利提供了机会和方便、快捷的交易通道。