矩估计 什么是矩估计法?矩估计法怎么做

什么是矩估计法?矩估计法怎么做虽然最大似然方法使用简单.但不能适合卜下列两种悄况:不易得到全部状态变盆的似然断数.矩估计法或者不能满足似然函数积分消除非观侧变化的要求.虽然决定非观侧变量的非线性动力系统的似然敬是不行的.但棋拟状态向且的发展十分可行.有效矩方法就依拟于此。

矩估计法主要思扭是达到最大似然方法.(ML)估计的有效性和兼抖广义短方法(CMM)的灵活性。ML本身也可以解释成一种矩估计方法.它的刻度向址.即时数似然函效对参数向械的偏导数向导.提供了矩条件。第一阶段.EMM使用近似于原模型的辅助模细进行ML过程。第二阶段.由MI估计什算所得的辅助镇狱得分向位为SMM过程提供了矩条件.

矩估计法简单来讲，EMM的步橄如下:用最大似然法把观侧教据转化成能与X实数据发展历程相近的转移密度函数.这个转移密度就叫辅助模型。它的刻度.即对数似然函数对参数向最的偏导数向狱，叫做EMM的侧度发生器。

一个厄密序列表示可观测过程的转移晰度，被看作这种关系下的常用一般辅助棋型.一且得到了刻度发生器，给定系统的参效环境.可以在系统的平挽密度卜模拟出刻度期望俄.计算卡方检验位.井用非线性优化法挤找使检验值鼓小的今教环境。

当似然数量不可得或者计算比较麻烦时使用EMM估计方法。典型应用于带有动态游变杜的模型.其中一部分状态变位以观侧.似然两效的计算需对不可观测部分进行积分。积分的维度等于样本舰模.这使得直接估计似然两数是不可行的.