合约价 股指期货合约价格,股指期货合约价格形成

股指期货合约价格,股指期货合约价格形成从理论上说，当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本(代)的.这导致正向套利的合理价格上移.反向套利的合理价格下移，形成一个区间，股指期货合约在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏扭.这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于上界时。正向套利才能进行。反之.股指期货合约当期指实际交易价格低于区间下界时。反向套利才能进行。

以某一股票市场的股票指致为例，假定当前股获大盘指数是.以幻点.也就是说，这个市场指数目前现货的.价格是1000点，现在有一个“12月底到期的指数期货合约”，股指期货合约如果市场上大多数投资者看涨.可能同一时刻这个指效的期货价格已经达到1100点了。股指期货合约假如你认为将来这一指效的“价格，会超过1100点，股指期货合约你就可以买人这一股指期货。