客人简介:
量化策略师，交易先锋科技有限公司七年扎实的投资经验，热爱期货程序化交易的纪律性和可控性，为一系列百万资金的程序化账户提供运维和战略支持。这些产品在有计划的企业竞争中表现优异。目前致力于期货策略的研究。
要点:
1.交易速度快；历史市场利润稳定；
2.不易受情绪影响；单边最大损失可控；
3.整体最大损耗也是可控的；可以随时跟进改造。
以下内容为2016年5月18日晚刘飞先生在金融直播室分享的材料。
一、结核病交易软件介绍
TB软件是一款专业的金融交易软件，支持国内股票、期货、期权、外部期货的中高端投资者，吸收了国外交易软件的一些特点。TB有TB旗舰版、TB plus版、Smart版(手动订购平台)。
二.程序交易流程和人工交易流程的比较
一、有经验交易员的操作程序
有经验的交易者在操作时会受到心态的影响，所以要考虑风险控制和资金管理，主要依靠基本面或技术分析，参考大盘新闻和大V的交易分享，甚至根据投资机构的操作建议下单。手工交易的过程基本包括这些，其鲜明的特点是容易受到心态等各种因素的干扰。
(2)程序化交易的操作流程
程序化交易从策略设计开始。在设计策略之后，执行一个简单的模型框架来实施策略。如果实施后策略不够好，可以后期改进策略。
(三)程序优势
1.交易速度快；
2.历史市场盈利稳定；
3.不易受情绪影响；
4.单边最大损失可控；
5.整体最大损耗也是可控的；
6.可以随时跟进改造。
三、案例比较
和有经验的交易者沟通后，我们知道很多交易者都有自己的交易思路和操作流程，但从来没有理性直观的测试过自己的交易策略。主观上我觉得我的交易思路是盈利的，但是我没有把它写进测试历史市场盈利能力和衡量盈利能力的程序，也就是下图所示的衡量。也有一些经验丰富的交易者没有自己的交易思路，操作上没有交易系统，更谈不上考历史。
1.主观交易想法是程序化的。
这个例子是2005年在橡胶上的一次尝试，当时没有橡胶的夜盘。我的交易思路是，如果是14:40的正线，我会做的更多，如果是负线，我会卖出空在收盘时平仓。如果14:40平了，今天就不操作了。然后在历史市场上测试。这个策略很简单，这个过程理性直观的衡量通过交易经验总结出来的主观想法。这个策略不设盈亏，但会消除大起大落。历史市场结果显示，剔除手续费后，会比大部分经验丰富的交易员赚得多。首先，这种策略的优势在于其出色的执行力。用代码实现这样的策略后，可以得到策略的效果，盈亏比，交易者数量，平均利润，连续亏损次数，最大亏损等等。
在程序化交易平台上一夜暴富很少见，但优势在于稳定。一般来说，死的慢，生命周期比有经验的交易者长。
2.海龟交易规则
有些交易指标在游戏主机等一般软件上无法实现，这些一般的交易软件指标比较死板。如果想建立自己的交易系统，可以选择TB或者其他量化平台。如书中所述，唐在《安琪海峡海龟交易规则》中写道。这个通道规则很简单，就是k线最高点20多做，k线最低点20做空。但是大多数软件都没有这样的指标和渠道。然后通过TB语言，用一些简单的代码实现这样一个通道，然后用它进行历史测试。显然这个策略比较粗糙，但是交易者可以在此基础上做相应的改进。代码公式编写和测试后的一些输出类型如下。
将策略写入程序，用代码执行，比有经验的交易者手工操作更具可执行性和可扩展性。只要你觉得不涉及，就排除心态对交易的影响。鉴于人类的精力有限，通过这样一个量化平台可以进行多次操作，也可以进行套利操作。
5.交易者可以通过TB免费模拟平台进行学习和练习。新手交易者如果有疑惑，可以多关注一下TB公司的微信、微博、学习社区。
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