数字货币量化 【干货】数字货币量化交易策略操作分享

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概观

数字现金基金量化主要进行两种操作:无风险套利和趋势套利，其中

无风险套利主要包括:

1.比特币在不同的交易所搬砖

2.流动性更好的代币三角套利

3.差价差距很大，交易活跃，套利

4.期货的套期保值和套利。

趋势套利主要包括

5.杠杆策略交易

接下来我会具体说明如何实现，涉及商业秘密，只说操作逻辑，不具体算法。

第一个策略

搬砖套利

由于比特币是全球货币，所以不同国家有很多交易所。目前比特币价格最高的是印度卢比，其次是韩元，美元价格最稳定。同一BTC不同交易所的不同货币计价单位之间存在套利。

因此，有以下先决条件:

1.在印、韩、美等比特币交易所开户，有对应国家的法币、BTC、USDT对应。

2.交易平台非常活跃，随时支持货币存取。当BTC有不同的汇兑价格偏差时，只要利润差超过手续费，就可以进行如下循环:通过机器自动判断，第一步、第二步、第三步可以同时执行。

第二个策略

三角套汇

一般选择流动性好的代币，在以太网和比特币之间进行三角交易。完成一个三角循环后，硬币数量不变，但手中现金增加。

需要以下先决条件:

1.代币的流动性应该足够好。

2.计算从买1到买10的总金额，控制流通仓的数量。当出现三角循环，利润差额超过手续费时，可以采取以下步骤。

第三个策略

障碍套利

市面上有很多ICO项目，但一般项目都有私募，所以私募的投资人希望尽快盈利，而不参与私募的人乐观的认为会主动买币，所以有人想卖，有人想买。所以通过持有一定的底仓，机器会自动以永远买一卖一的价格交易，截取中间利润，只要超过手续费，机器就会自动交易。该模型在开盘时和货币价格大幅波动时效果明显，但在交易疲软、波动不大时效果较弱。

需要以下先决条件

1.人们对一种货币的看法差异很大。有人强烈看，有人强烈看空

2.流动性必须足够大。最好是让多个交易所上市，然后多个交易所共同实现套利。

当出现差价缺口，利润差额超过手续费时，可以采取以下步骤。

例如，2017年12月21日11: 21，令牌QTUM的差点交易如下:

买一个57.22，卖一个57.64，任何交易手续费千分之二。所以我们可以把买一卖一买一的6.4511量挂在57.63。如果有人把他们的钱卖给我们买一个57.23，有人把他们的钱买一个57.63，中间每一个会有0.41的价差。双向交易是4/1000，所以如果所有交易都是6.4511，那么我们的硬币数量将保持不变，导致额外:

* 6.4511- * 6.4511 * 0.002 = .098

第四个策略

对冲套利

主要是通过购买自己仓位的货币对应的期货，或者相反的逻辑货币。比如你持有比特币，就应该买入期货作为空比特币来对冲风险。如果你持有比特币，你应该购买比特币现金来对冲风险。因为锁定利润只是战略定位，没有实际操作步骤。

第五个策略

趋势套利

这个模型需要判断未来一分钟到一天的价格走势，通过保证金系统进行杠杆交易。这部分策略是最难的，也考验程序员的算法能力。前四部分是无风险套利。只要API连接到交易所，算法和策略足够快，服务器节点足够近，就可以实现套利。而杠杆策略交易需要机器自己判断未来的交易趋势，做出相应的多头或多头空策略。目前很多球队都是人工做判断，通过听消息，人工感知盘口的交易数据，多多少少都是人工空。目前数字现金波动较大，杠杆策略交易容易因为做出相反的判断而直接开仓。所以这部分人为操作有很大的基金净值回撤和浮动利润，收益幅度很大。

数字现金的专业量化交易团队需要一支来自股票、证券、基金等传统金融市场的团队。研究策略可以容纳数亿资金并运用，均采用系统机判断，可以大范围缩小收益幅度，避免交易者人为情绪和消息的干扰。